第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型.pdf

LOGO 第四章第四章 经典单方程计量经济学模型经典单方程计量经济学模型： 放宽基本假定的模型 违背基本假定违背基本假定：：不满足基本假定的情况主要包括不满足基本假定的情况主要包括 （（11））随机干扰项序列存在随机干扰项序列存在异方差异方差性性；； （2 ）随机干扰项序列存在序列相关性； （（33 ））解释变量之间存在解释变量之间存在多重共线多重共线性性；； （4 ）解释变量是随机变量且与随机干扰项相关 （（随机解释变量随机解释变量））；； 此外： （（55 ））模型设定有偏误模型设定有偏误 （6 ）解释变量的方差不随样本容量的增加而收敛 §§44.11 异方差性异方差性 一、异方差概述 二、异方差性的检验 三、异方差的修异方差的修正 四四、案例案例 异方异方差的概念的概念 对于模型 YY   XX  XX  XX  ii 00 11 iiii 22 22ii kk kiki ii 如果出现 Var( ) 2 i i 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再 是常数是常数，，而互不相同而互不相同，，则认为出现了则认为出现了异方差性异方差性 (Heteroskedasticity) 。 2 同方差性假定： = 常数 f(X ) i i 22 异方差异方差时时：  = f(Xf(X )) i i 异方异方差的类型的类型 异方差一般可归结为三种类型： 2 (1)(1)单调递增型单调递增型：：  随随XX 的增大而增大的增大而增大 ii 2 (2)单调递减型：  随X 的增大而减小 i 22 (3)(3)复复 杂杂 型型：  与与X 的变化呈复杂形式的变化呈复杂形式 i 异方差的类型 实际经济问题中的异方差性实际经济问题中的异方差性 例例44.11.11：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为截面资料下研究居民家庭的储蓄行为 例例4.1.3 ：以某以某一行业的企业为样本建立企业生产行业的企业为样本建立企业生产 函数模型 经验告诉我们经验告诉我们，对于截面数据模型对于截面数据模型，由于不由于不 同样本点上解释变量以外的其他因素的差异较大 ，所以往往存在异方差所以往往存在异方差。 异方异方差性的后果性的后果 一 参数估计量非有效 二 变变量的显著性检检验失去意意义 三三 模型的预测失效模型的预测失效