随机过程通过线性系统.ppt

第五章 随机过程通过线性系统 确定信号通过线性时不变系统，我们已经很熟悉。 例如： 确知信号x(t), 线性时不变系统h(t)： 时域： 非因果系统： 因果系统： 针对随机信号所具有的随机性和波及性，可用统计方法来描述其随时间变化的函数关系： 1. 对于每一时间点上的函数值是随机变量的特征，可用一维统计特性来描述： 函数值的概率密度、均值、方差等； 2. 对于各时间点随机变量的波及性，用多维统计特性来描述： 函数值的多维概率密度、相关函数等。 随机过程通过线性时不变系统的表示 随机过程的一个样本 , 若 是有界的，则对于线性时不变系统 ： 时域表示： 非因果系统： 因果系统： 即，系统输出 也只能是随机过程的一个样本且有界。 其无法代表系统输出随机过程的全体。只有当每个输入样本 都是有界的，才有 由此可知：随机过程只能用统计的方法来表征，不存 在频谱，但可用功率谱描述。 问题的提出：用统计的方法如何来具体地表征随机过程通过线性时不变系统的行为，从中我们能获得什么结论？ 一、平稳随机过程通过线性时不变系统的时域分析 1．系统输出Y(t)的均值: ，其中 输出过程的均值=输入过程的均值×H(0)≡常数。 2. 系统输出Y(t) 的自相关函数: 输出过程 RY(τ) 只与时间差 τ 有关，而与时间起点 t 无关。 由 E[Y(t)] ≡常数和 RY(τ) 可知： 平稳随机过程通过线性时不变系统的输出过程也是平稳的。且有： 3. 系统输入与输出之间的互相关函数: 4．物理可实现(因果)系统的响应 物理可实现系统的条件： 因果性 将该条件代入上述关系式，可得 注意：卷积关系不再成立。 平稳随机过程通过线性时不变系统的时域分析小结： 二、平稳随机过程通过线性时不变系统的频域分析 1．系统输出Y(t)的功率谱密度 系统输出Y(t)的自相关函数 系统的输出的均方值或平均功率 2. 系统输入与输出之间的互谱密度 平稳随机过程通过线性时不变系统的频域分析小结： 三、多个随机过程之和通过线性系统 四、白噪声通过线性系统 1．等效噪声带宽 等效思想：对于理想系统和实际系统，当输入相同的白噪声时，用输出噪声平均功率相等的方法，寻求一个在频带中心的功率传输函数值与实际系统相等的，且具有矩形传输函数特性的理想系统来代替实际系统。以简化系统分析中的运算。 设理想低通线性系统的功率传输函数为 线性系统的通频带宽与等效噪声带宽 的关系 2．白噪声通过理想线性系统 五、线性系统输出随机过程的概率分布 2．宽带非高斯过程通过窄带线性系统输出过程的分布 六、随机序列通过离散线性系统* 2．随机序列通过离散线性系统的时域分析 3．随机序列通过离散线性系统的频域分析 小结：随机序列通过离散线性系统的分析可以根据给定  的系统， 习题： 5.4，5.14，5.15，5.18，5.20，5.26，5.29. 输出单边功率谱密度 若系统满足条件 时，则该系统称为窄带 系统； 若随机过程的功率谱密度满足条件 时， 则该随机过程称为窄带过程。 2) 输出相关函数 令 则 。 由于 的变化只与 有关，因此若满足 条件，则 的变化将比 的变化慢得多。一般 为 的包络。 称 且低通输出相关函数为 当 时，则 。其除了差一个系数2外，与低通系统输出相关函数完全一样。这说明，一个窄带系统（满足 ）输出平稳过程的相关函数等于相应的等效低通系统输出的相关函数 与