计量经济学_9.3_函数关系设定.pdf

§9.3 计量经济学应用模型函数关系设定 一、模型的关系类型 二、模型关系误设的后果 三、模型关系设定的指导原则 四、模型关系设定检验 五、案例—— 以要素替代性质描述为线 索的生产函数模型的发展 2013-5-15 计量经济学 一、模型的关系类型 2013-5-15 计量经济学 f (Y , X ,, )  分离被解释变量和解释变量 h(Y ,) g (X ,)  i 1,2,,n i i i 被解释变量的参数变换 Y m(X ,)  i 1,2, ,n i i i 变量置换、函数变换、级数变换 Y   X  X  X  i 0 1 1i 2 2 i k ki i • 模型函数关系设定应该从模型的一般形式开始， 至少应该从第3步开始。 2013-5-15 计量经济学 二、模型关系误设的后果 2013-5-15 计量经济学 1．“源生的”随机扰动项 • 随机项仅仅包括无数不显著因素对被解释变量的 影响。 • 客观存在。 • 由大数定理保证其满足Gauss假设，由中心极限 定理可以证明其服从正态分布。于是，建立在 Gauss假设和正态分布假设基础上的统计推断具 有可靠性。 2013-5-15 计量经济学 2．“衍生的”随机误差项 • 随机项在“无数非显著因素对被解释变量的影响” 之外，加上诸如“变量观测值的观测误差的影 响”、“模型关系的设定误差的影响”等。 • 建模中衍生形成。 • “源生的”随机扰动项所满足的极限法则是否适用 于“衍生”的随机误差项？Gauss假设和正态分布 假设是否仍然成立？ 2013-5-15 计量经济学 • 正态性假设的违背： – 当存在模型关系误差时，如果解释变量是随机的，随 机误差项的正态性将得不到保证。 – 当模型遗漏了显著的变量，如果遗漏的变量是非正态 的随机变量，随机误差项将不具有正态性。 – 如果待估计的模型是原模型经过函数变换得到的，随 机误差项将不再服从正态分布。 2013-5-15 计量经济学 • 正态性假设的违背： – 当模型存在被解释变量的观测误差，如果观测误差相 对于随机误差项的标准差特别大、样本长度又特别 小，随机误差项的正态性假设会导致显著性水平产生 一定程度的扭曲。 – 当模型存在解释变量观测误差时，一般情况下，随机 误差项的正态性假设都是不能成立的；只有在回归函 数是线性的，且观测误差分布是正态的特殊情形下， 随机误差项的正态性才成立。 2013-5-15 计量经济学 3．存在模型关系误差情况下的随机误差项 Y m(X ,)  i 1,2, ,n i i