经济混沌和经济波动的非线性动力学理论.pdf

No. C2000015 2000-10 经济混沌和经济波动的 非线性动力学理论 陈平 北大中国经济研究中心 美国得克萨斯大学 普利高津统计力学和复杂系统研究中心 NO.C2000015 2000 年10 月 1 经济混沌和经济波动的非线性动力学理论 陈平 北大中国经济研究中心 中国北京大学北大中国经济研究中心，100871 Email: pchen@ccer.pku.edu.cn 美国得克萨斯大学 普利高津统计力学和复杂系统研究中心 I．为什么要研究经济混沌 （1．1）什么是决定论混沌？ 在研究经济混沌之前，先得了解什么是决定论混沌 (deterministic chaos 简称为混沌)。读者可参考理论物理所的郝柏林 教授编的权威文集: 混沌 II (Hao 1990). 牛顿力学对动力学机制的研究主要基于线性谐振子模型，其主 要的运动特征是产生等幅的周期振荡。周期运动的研究在科学和 工程上获得广泛的应用。分析周期运动的主要方法是频譜分析。 统计物理和信息论对随机过程的研究发展了线性白噪声模型， 其主要的特征是产生振幅无规则，时间序列不相关的无序扰动。 对 短程相关的色噪声可以用线性迭加的白噪声信号来描写。例如， 经济学家常用的色噪声模型是线性随机的自回归 (AR)模型。分析 随机运动的主要方法是相关分析，噪声运动的研究在工程和经济 学中有重要的应用。 人们一度以为，只有随机过程才能产生不规则运动，但廿十世 纪七、八十年代间对决定论混沌的突破性研究发现：非线性的低 2 维（变量数不多的）决定论系统也会产生振幅貌似无规、但周期 结构复杂的动力学行为。所以“混沌”的其他提法又叫“复杂周 期”，“非线性振子”。和无序噪声相比，混沌是更高层次的动 力学的复杂结构。混沌现象的理论和实验研究在物理学、化学、 生物学、天体物理、气象学以及神经生理学等广泛领域获得重要 进展，但在经济学中遇到严重困难。 （1．2）研究经济混沌的意义和困难 在现实世界中，非线性现象远比线性现象广泛，经济问题更是 这样。但是经济混沌的研究遇到双重的困难。 在理论上，经典和量子力学的框架都可以包容非线性的混沌机 制，但微观经济学的公理体系的凸性函数要求，却排除了混沌机 制存在的余地。计量经济学家多数怀疑强噪声下混沌存在的可能 性。数理经济学和计量经济学偏爱离散时间的差分方程，又使多 数经济学家只考虑白混沌模型，而忽视色混沌模型应用的可能 （Benhabib 1992 ）。色混沌在这里指连续时间的非线性振子。“