计量经济学_6.1_联立方程计量经济模型(1).pdf

第六章 联立方程计量经济模型理论 方法方法 TheThe TheoryTheory andand MethodologyMethodology ofof thethe Simultaneous-Equations Econometrics MModdel(SEM)l(SEM) 2013-5-15 计量经济学 本章内容 §6.1 联立方程计量经济学模型的提出 §§6.26.2 联立方程计量经济学模型的基本概念联立方程计量经济学模型的基本概念 §§6.36.3 联立方程计量经济学模型的识别联立方程计量经济学模型的识别 §6.4 联立方程计量经济学模型的估计 §§6.56.5 联立方程计量经济学模型的讨论联立方程计量经济学模型的讨论 2013-5-15 计量经济学 §6.1 问题的提出 一一、、经济研究中的联立方程计量经济学问题经济研究中的联立方程计量经济学问题 二二、、计量经济学方法中的联立方程问题计量经济学方法中的联立方程问题 2013-5-15 计量经济学 一、经济研究中的联立方程计量经济学 问题问题 2013-5-15 计量经济学 ⒈⒈研究对象研究对象 • 经济系统经济系统，而不是单个经济不是单个经济活动动 “系统系统”的相对性的相对性 • 相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 • 必须用一组方程才能描述清楚 2013-5-15 计量经济学 ⒉⒉一个简单的宏观经济系统一个简单的宏观经济系统 • 由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和 政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。 • 将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。 C   Y   t 0  1 t  1t  I   Y  Y  t 0 1 t 2 t 1 2 t YY CC II GG  t t t t 2013-5-15 计量经济学 • 在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居 民消费总额和投资总额； • 在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和 投资总额所决定投资总额所决定。 2013-5-15 计量经济学 二二、、计量经济学方法中的联立方程计量经济学方法中的联立方程 问题 2013-5-15 计量经济学 ⒈⒈随机解释变量问题随机解释变量问题 C   Y   t 0 1 t 1t I   Y  Y  t 0 1 t 2 t 1 2 t YY CC II GG  t t t t • 解释变量