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第 十 二 届 中 国 精 算 年 会
The 12th China Actuarial Annual Conference
广义线性模型:发展与应用
孟生旺
中国人民大学统计学院
Email :mengshw@
主要内容
• 基本的广义线性模型:理论与应用
– 模型评价
– 费率约束
• 广义线性模型的推广与应用
– 分布假设的推广
– GAM与GAMLSS (GAM for Location, Scale and Shape)
– 神经网络与回归树
• 应用案例
2
基本GLM:理论与应用
• 分布假设:
– 正态
– 泊松、负二项:索赔频率
– 伽马、逆高斯:索赔强度
– Tweedie :纯保费
– 二项:续保率
• 连接函数:
– 恒等:加法模型
– 对数:乘法模型,预测值大于零
– logit :预测值在(0,1)区间 3
• Tweedie、泊松和伽马的比较:
p
– Tweedie : V( ) ,1 p 2
– 泊松:p =1
– 伽马:p =2
• 参数估计:
– b 极大似然估计(迭代加权最小二乘估计)。
– 离散参数f :矩估计还是极大似然估计?
4
• 模型评价1:偏差D 2 l (bmax ; y) l (b; y)
– 近似服从自由度为n - p 的卡方分布。除泊松外,效果不
是很好。
– 对于嵌套模型,偏差之差近似服从p - q 的卡方分布,近
似效果较好。
– 注:有时(如SAS )称fD为偏差,称D为尺度偏差。
– 固定参数f ,极大化似然函数等价于最小化偏差函数。
5
对fD 的解释:估计值与观察值y 之间距离的加权和。
D w d(y , )
i i i
i
d (1,) 的图示
• 模型评价2 :残差
– Pearson残差
– Anscobe残差
r sign(y ) d
– Deviance残差:D i
– 若分布假设是合理的,标准化处理后近似服从
标准正态分布(下页图示)。
– 若偏差d 的绝对值大于1,说明对这个观察值的
i
拟合效果较差。
7
8
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