- 1、本文档共59页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
Session 4
Session 4
先验信息与主观概率
先验信息与主观概率
Session Topic
• 主观概率的基本概念
• 主观设定先验分布的方法
主观概率的基本概念
• 所谓客观概率,是指随机试验意义上的概率测度。
这种概率仅取决于试验对象的某种确定的自然属
性,它不因人而异,所以称之为客观概率。如,大多
数保险费的核定,可根据客观概率来确定。
• 所谓主观概率 (又称为似然率) ,是作为主体的特定个
人对于某一待定命题所掌握的知识、信息所建立起来
的信念的数值测度。
(1)由决策者或者决策专家判断得到的状态出现的
可能性的度量,称为主观概率。主观概率反映了决
策者或专家对状态出现的可能性的“信任程度” 。显
然,一个状态出现的主观概率的大小,不仅依赖于
客观状态,也依赖于决策者或专家的主观条件,对
同一状态出现的主观概率,不同的人,可以得出不
同的值。
(2 )主观概率的概念是在50年代由美国运筹学家L. J.
Savage首先提出的。在期望效用理论中所引入的概率
分布集,它作为决策的行动集或者方案集,很难被视
为是由随机试验所确定的客观概率测度。除了少数可
重复多次的决策外,绝大多数的决策活动(选择行
为)都是一次性的,所以有必要研究主观概率。
(3 ) 从本质上看,无论是主观概率还是客观概率,
都是对可能事件真实发生的可能性的一种数量测度。
因此,它代表着人们对一种行为所得到的经验的总
结,或者说是作为人们对未来事件的一种明智的推
测。
(4 )重要的是,必须把主观概率建立在客观
的现实基础上。主观概率虽然强调决策者或者
专家的主观作用,但是他们在确定主观概率
时,必须对他们所掌握的信息,对类似情况的
经验作出综合判断,而不是主观臆测。承认主
观概率在决策分析中的作用,是相信决策者或
者专家的综合判断能力。
(5 )主观概率论是进行决策分析的依据。主观
概率论者要能比较正确地设定主观概率,有赖
于对事件作周密的观察,去获得先验信息,而
且,先验信息愈丰富,设置的主观概率愈准
确。
(6 )对主观概率的理论研究表明,如果在状态集合上
所定义的偏好二元关系具有完备性和传递性,则所定
义的主观概率同客观概率一样,都可以使用并服从概
率论中一整套推理及计算方法。
客观概率的确定
如果对环境状态已经掌握了大量的历史资料,并
且假定影响这些环境状态的因素没有变化,那么可以
近似地求得状态出现的概率分布函数(根据大数定
理,经验分布函数可近似地作为状态的真正的概率分
布函数)。
主观概率的确定
• 确定状态出现的概率的最简便的方法是由决策者或
者决策专家直接判断每一状态出现的可能性。
借助于先验信息所确定的主观概率的分布,称为先
验分布。设定主观概率也就是设定离散型或连续型的
先验分布。
• 对状态空间是离散的情况,决策者可能按照对以往
类似情况的经验给出如下图所示的主观概率。
一般情况下,决策者往往不能直接给出一个主观概
率分布,而给出每两个状态出现的可能性的比例关系
(1)
(2 )
决策者往往不可能精确地给出状态出现的概率的
比例关系,即他们初步给出的概率比往往违反条件
2 ),这时可用最小二乘法估计决策者心目中的真正
的主观概率分布,
其中是拉格朗日乘数。将拉格朗日乘数对每一变量p l (l
= 1, 2, … n)求偏导,并令其为零,得到n个代数方程
构成n+1阶非齐次线性方程组。这n各方程组的解即位所
求的主观概率分布。
主观设定先验分布的其他方法
设定先验分布时的几点假设
• 连通性(Connectivity),又称可比性
即事件A和B发生的似然性likelihood是可以比
较的:
A›B或 AB或B›A 必有一种也仅有一种成立.
A›B读作A发生的似然性大于B发生的似然性,
AB 读作A发生
您可能关注的文档
- 豪多迪项目管理模型.pdf
- 赴美考察信息化报告.pdf
- IBM产品差异化模型.pdf
- 信息科技风险监管和管理.pdf
- 第12章 动态模型基础.pdf
- 企业信息化规划方略.pdf
- 能力素质模型实施应用交流.pdf
- 企业信用管理与信息.pdf
- 第三章 简单的优化模型.pdf
- 股权分置改革与信息披露.pdf
- 江苏省灌云高级中学2023-2024学年高三上学期第一次月考地理试题含答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第十三章 近代物理.docx
- 江苏省高邮市一中2021-2022学年高三上学期第一次月考语文试题(原卷版).docx
- 江苏省华罗庚中学2023-2024学年高三上学期12月阶段检测数学试卷含答案.docx
- 江苏省海门中学2023-2024学年高三上学期第一次调研考试地理试题及答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第九章 恒定电流.docx
- 江苏省高邮市2023-2024学年高三下学期3月学情调研数学试题含答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 实验十一:探究影响感应电流方向的因素.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 实验三:验证平行四边形定则.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第十四章 光.docx
文档评论(0)