先验信息与主观概率.pdf

Session 4 Session 4 先验信息与主观概率 先验信息与主观概率 Session Topic • 主观概率的基本概念 • 主观设定先验分布的方法 主观概率的基本概念 • 所谓客观概率，是指随机试验意义上的概率测度。 这种概率仅取决于试验对象的某种确定的自然属 性，它不因人而异，所以称之为客观概率。如，大多 数保险费的核定，可根据客观概率来确定。 • 所谓主观概率 (又称为似然率) ，是作为主体的特定个 人对于某一待定命题所掌握的知识、信息所建立起来 的信念的数值测度。 （1）由决策者或者决策专家判断得到的状态出现的 可能性的度量，称为主观概率。主观概率反映了决 策者或专家对状态出现的可能性的“信任程度” 。显 然，一个状态出现的主观概率的大小，不仅依赖于 客观状态，也依赖于决策者或专家的主观条件，对 同一状态出现的主观概率，不同的人，可以得出不 同的值。 （2 ）主观概率的概念是在50年代由美国运筹学家L. J. Savage首先提出的。在期望效用理论中所引入的概率 分布集，它作为决策的行动集或者方案集，很难被视 为是由随机试验所确定的客观概率测度。除了少数可 重复多次的决策外，绝大多数的决策活动（选择行 为）都是一次性的，所以有必要研究主观概率。 （3 ） 从本质上看，无论是主观概率还是客观概率， 都是对可能事件真实发生的可能性的一种数量测度。 因此，它代表着人们对一种行为所得到的经验的总 结，或者说是作为人们对未来事件的一种明智的推 测。 （4 ）重要的是，必须把主观概率建立在客观 的现实基础上。主观概率虽然强调决策者或者 专家的主观作用，但是他们在确定主观概率 时，必须对他们所掌握的信息，对类似情况的 经验作出综合判断，而不是主观臆测。承认主 观概率在决策分析中的作用，是相信决策者或 者专家的综合判断能力。 （5 ）主观概率论是进行决策分析的依据。主观 概率论者要能比较正确地设定主观概率，有赖 于对事件作周密的观察，去获得先验信息，而 且，先验信息愈丰富，设置的主观概率愈准 确。 （6 ）对主观概率的理论研究表明，如果在状态集合上 所定义的偏好二元关系具有完备性和传递性，则所定 义的主观概率同客观概率一样，都可以使用并服从概 率论中一整套推理及计算方法。 客观概率的确定 如果对环境状态已经掌握了大量的历史资料，并 且假定影响这些环境状态的因素没有变化，那么可以 近似地求得状态出现的概率分布函数（根据大数定 理，经验分布函数可近似地作为状态的真正的概率分 布函数）。 主观概率的确定 • 确定状态出现的概率的最简便的方法是由决策者或 者决策专家直接判断每一状态出现的可能性。 借助于先验信息所确定的主观概率的分布，称为先 验分布。设定主观概率也就是设定离散型或连续型的 先验分布。 • 对状态空间是离散的情况，决策者可能按照对以往 类似情况的经验给出如下图所示的主观概率。 一般情况下，决策者往往不能直接给出一个主观概 率分布，而给出每两个状态出现的可能性的比例关系 （1） （2 ） 决策者往往不可能精确地给出状态出现的概率的 比例关系，即他们初步给出的概率比往往违反条件 2 ），这时可用最小二乘法估计决策者心目中的真正 的主观概率分布， 其中是拉格朗日乘数。将拉格朗日乘数对每一变量p l (l = 1, 2, … n)求偏导，并令其为零，得到n个代数方程 构成n+1阶非齐次线性方程组。这n各方程组的解即位所 求的主观概率分布。 主观设定先验分布的其他方法 设定先验分布时的几点假设 • 连通性(Connectivity)，又称可比性 即事件A和B发生的似然性likelihood是可以比 较的： A›B或 AB或B›A 必有一种也仅有一种成立. A›B读作A发生的似然性大于B发生的似然性, AB 读作A发生