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第十二章 联立方程模型的估计与模拟 第十二章 联立方程模型的估计与模拟 本章讲述的内容是估计联立方程组参数的方法。包括 最小二乘法LS 、加权最小二乘法WLS 、似乎不相关回归 法SUR 、二阶段最小二乘法TSLS 、加权二阶段最小二乘 法W2LS 、三阶段最小二乘法3LS 、完全信息极大似然法 FIML和广义矩法GMM等估计方法。 联立方程系统就是一组包含未知数的方程组。利用一 联立方程系统就是一组包含未知数的方程组 些多元方法可以对系统进行估计，这些方法考虑到了方程 之间的相互依存关系。在估计了联立方程组的参数后就可 以利用不同的解释变量值对被解释变量进行模拟和预测。 12.1 联立方程系统概述 12.1 联立方程系统概述 本章将包含一组未知参数，并且变量之间存在着反馈关 系的联立方程组称为“系统”(systems) ，可以利用12.2节介绍的 系统 systems 多种估计方法求解未知参数。本章的12.3节中将一组描述内生 变量的已知方程组称为“模型”(model) ，给定了联立方程模型 模型 model 中外生变量的信息就可以使用联立方程模型对内生变量进行模 拟、评价和预测。 一般的联立方程系统形式是   f y , z ,Δ u t =1, 2, , T (12.1.1) t t t 其中：y t 是内生变量向量，zt 是外生变量向量，ut 是一个可能 存在序列相关的扰动项向量，T 表示样本容量。估计的任务是 寻找未知参数向量 的估计量。 例12.1 克莱因联立方程系统 例12.1 克莱因联立方程系统 克莱因（Lawrence Robert Klein ）于1950年建立的、 旨在分析美国在两次世界大战之间的经济发展的小型宏观 计量经济模型。模型规模虽小，但在宏观计量经济模型的 发展史上占有重要的地位。以后的美国宏观计量经济模型 大都是在此模型的基础上扩充、改进和发展起来的。以至 于萨缪尔森认为，“美国的许多模型，剥到当中，发现都 有一个小的Klein模型”。所以，对该模型的了解与分析 对于了解西方宏观计量经济模型是重要的。 Klein模型是以美国两次世界大战之间的1920-1941年 的年度数据为样本建立的。 Klein Ⅰ模型： Klein Ⅰ模型： CS  P  P  (Wp Wg ) u （消费） t 0 1 t 2 t 1 3 t t 1t I  P  P  K u （投资） t 0 1 t 2 t 1 3 t 1 2t Wp   Y  Y  Time u （私人工资） t 0 1 t 2 t 1 3 t 3t Y C I G t t t t （均衡需求） P Y Wp T （企业利润） t t t t K t K t1 I t