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第三章 基本回归模型 第三章 基本回归模型 单方程回归是最丰富多彩和广泛使用的统计技术之 一。本章介绍EViews 中基本回归技术的使用，说明并估计 一个回归模型，进行简单的特征分析并在深入的分析中使 用估计结果。随后的章节讨论了检验和预测，以及更高 级，专业的技术，如加权最小二乘法、二阶段最小二乘法 (TSLS)、非线性最小二乘法、ARIMA/ARIMAX模型、 GMM （广义矩估计）、GARCH模型和定性的有限因变量 模型。这些技术和模型都建立在本章介绍的基本思想的基 础之上。 对于本章及随后章节所讨论的技术，可以使用下列的经 济计量学教科书作为参考。下面列出了标准教科书(逐渐变 难) ： (1) Pindyck，Rubinfeld (1991), Econometric Models and Economic Forecasts, 《经济计量模型和经济预测》，第三 版。 (2) Johnston 和 DiNardo (1997) ，Economtric Methods, 《经济计量方法》，第四版。 (3) Greene (1997)，Economtric Analysis, 《经济计量分 析》，第三版。 (4) Davidson 和 MacKinon (1993) ， Estimation and Inference in Econometrics , 《经济计量学中的估计和推 断》。 在适当的地方，对于特定的专题, 我们也会提供专门的参 考书。 3.1 创建方程对象 3.1 创建方程对象 EViews 中的单方程回归估计是用方程对象来完成 的。为了创建一个方程对象: 从主菜单选择Object/New Object/Equation 或 Quick/Estimation Equation …，或 者在命令窗口中输入关键词equation 。 在随后出现的方程说明对话框中说明要建立的方 程，并选择估计方法。 3.2 在EViews 中对方程进行说明 3.2 在EViews 中对方程进行说明 当创建一个方程对象时，会出现如下对话框： 在这个对话框中需要说明三件事：方程说明，估计方法，估 方程说明，估计方法，估 计使用的样本。在最上面的编辑框中，可以说明方程：因变量 计使用的样本。 （左边）和自变量（右边）以及函数形式。 有两种说明方程的基本方法：列表法和公式法。列表法简单 列表法和公式法 但是只能用于不严格的线性说明；公式法更为一般，可用于说明 非线性模型或带有参数约束的模型。 3.2.1 列表法 3.2.1 列表法 说明线性方程的最简单的方法是列出方程中要使用的变 量列表。首先是因变量或表达式名，然后是自变量列表。例 如，要说明一个线性消费函数，用一个常数 c 和收入 inc 对消 费 cs 作回归，在方程说明对话框上部输入： cs c inc 注意回归变量列表中的序列 c 。这是EViews用来说明回 归中的常数而建立的序列。EViews在回归中不会自动包括一 个常数，因此必须明确列出作为回归变量的常数。内部序列 c 不出现在工作文档中，除了说明方程外不能使用它。 在上例中，常数存储于c(1)，inc 的系数存储于c(2)，即回 归方程形式为： cs = c(1)+c(2)*inc 。 在统计操作中会用到滞后序列，可以使用与滞后序列相同的 滞后序列 名字来产生一个新序列，把滞后值放在序列名后