高级计量经济学教学计划及大纲.pdfVIP

《高级计量经济学（2 ）》教学计划及大纲 林光平教授 ［美国］波特兰州立大学 经济系 /faculty/KPL/XMU 使用教材 ﹕ 1. Greene, Econometric Analysis, 5th Ed., Prentice Hall, 2003. 2. Lin, K.-P., Computational Econometrics: GAUSS Programming for Econometricians and Financial Analysts, ETEXT Publishing, Los Angles, 2001; 中文版: 林光平 ,《计算计量经济学--计量经济学家和金融分析师 GAUSS 编程和应用》清华大学出版社,2003. 参考教材 ﹕ 1. Hayashi, F., Econometrics, Princeton University Press, 2000; 中 文版: 《计量经济学》[日]林文夫著，朱保华校译，上诲财经大学出版社,2005. 2. Wooldridge, J. M., Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, The MIT Press, 2002. 3. 其他重要文献在课程内容中另列. 基础知识 ﹕ 1.线性回归模型及应用 –BETA 系数、线性限制、虚拟变量及结构变化 2.异方差性及自相关-模型检定及估算 3.动态模型-滞后变量及工具变量的应用 课程内容 （约四十小时，2008 年三至四月进行）﹕ 1.使用ＧＡＵＳＳ软件从事计量经济计算简介 2.非线性问题的计算基础、非线性优化方法简介 3.非线性回归方法 ﹕最小乘方及最大似然函数计算、非线性限制检定 4.非线性计量经济模型 – 4.1.ＢＯＸ –ＣＯＸ转换 4.2.随机前沿面 (Stochastic Frontier)生产函数 4.3.异方差结构函数估算 4.4.序列相关 ARMA模型 4.5.条件异方差方程 ARCH及 GARCH模型 4.6.结构变化及转置 –随机性结构变化、结构变化点之检定及估算、马 可夫 (Markov-Chain)转置过程分析 5.非线性及线性ＧＭＭ方法及应用 6. 面板数据 (Panel Data)– 6.1.固定效果及随机效果模型 6.2.自相关面板数据 6.3.动态面板数据分析 7.定性选择模型 (进度许可时讲授）– 7.1.二元及多元 Pobit 及 Logit 模型 7.2.限制因变量 Tobit 模型 7.3.计数数据 (Count Data)及 Poisson 模型 7.4.持续数据 (Duration Data)及 Hazard方程模型 课程要求 ﹕ 英文教材，中文讲课, 五次作业 期末考试 （开卷,英文试题,但可中文作答,时间及地点待订)