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中证500 沪市交易型开放式指数证券投资基金 2016 年年度报告摘要 2016 年12 月31 日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017 年3 月25 日 中证500 沪市交易型开放式指数证券投资基金2016 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年3 月23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留 意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016 年01 月01 日起至12 月31 日止。 第 2 页 共32 页 中证500 沪市交易型开放式指数证券投资基金2016 年年度报告摘要 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 大成中证500 沪市ETF 场内简称 500 沪市ETF 基金主代码 510440 交易代码 510440 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2012 年8 月24 日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,058,261.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2012 年10 月8 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照 标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟 踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情