基于多重分形理论的电力交易价格分时段特征分析-电力自动化设备.PDFVIP

第 33 卷 第 1 期 电 力 自 动 化 设 备 Ｖｏｌ．33 Ｎｏ．1 ２０ 13 年 1 月 Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｐｏｗｅｒ Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ Jan. ２０ 13 基于多重分形理论的电力交易价格分时段特征分析 王 访 1 尚金成 2 ， （ 湖 南农 业 大 学 理 学院 ，湖 南 长 沙 ； 河 南 电 网电力 交 易 中心 ，河 南 郑 州 ） 1. 4 10 128 2. 450052 摘 要 ： 利 用 多重分 形理 论 中的标 准 多重分 形 分析 、仿 多重分 形 分析 、 多重分 形 去 趋 势 波动 分析 3 种 方 法对 PJM 200 1 年和加 州 2000 年 电力市场 的峰谷 时段进行 了研 究。 通过 计 算 电价 的各种 分形参数 ，证 实 了电价 的 多重分形特征 ，并揭 示 了不 同市场不 同时段 分形特征 的差异 。 研 究表 明 ： 市场 高峰 时段 的分形谱 比低 谷 PJM 时段 的更 宽 ，加 州市场 则 刚好 相反 ；2 个 市场都表 现 出较 强 的 长程 相 关性 ，不过 与 PJM 市场 不 同的是 ，加 州 市场 的低 谷 时段 比 高峰 时段 表 现 出更 强 的反 持 久 性 ，但 滤 去 局 部 趋 势后 ，加 州 市 场 并 没 有 经历 非持 久 性 阶段 。 这 些差异 真 实地反 映 了它们 不 同的 电价特 点 。 关键词 ： 电力 系统 ； 市场 ； 价格 ； 分 时段 ； 多重分形分析 ； 仿 多重分形分析 ； 多重分形去趋 势波动分析 中图分 类号 ： ； 文献标识码 ： ： TM 73 F 123.9 A DOI 10.3969／ j .issn.1006-6047.20 13.0 1.0 12 0 引言 数 ，证 实 了其具有 多重分形 特征 ，但 没有得 到分 时段 的 Hurst 指数并 指 出其存 在差 异 ，并 且 与文献 ［9 ］一 作 为评 估 市 场 竞 争 效 率 的核 心 指 标 ，电价越来 样 也 只对 一 个 市 场 的 电价 进 行 了研 究 ；文 献 ［17 ］利 越 成 为 电力 市 场 中一 个 最 重 要 的信 号 ，它是一切 市 用单一 的标 准多重分形分析 （MFA ）计算 了加 州 电力 场决 断 的基 础 。 因此 ，市 场 管 理 者 和市 场参 与者 越 市 场 月 和 月 的 咬 指 数 和 多 重 分 形 谱 ，指 来 越重视对 电价分布及其 自身规律 的研究 ［1鄄8］。 8 12 Holder 近年来 国内外学者提出了很多 电价分布的模型 出 了它 们 之 间存 在 差 异 ，但 没有分 析存 在差 异 的原 ， ，