四川2018年下半年期货从业资格：期权及其特点和基本类型考试试题.pdfVIP

四川省2018 年下半年期货从业资格：期权及其特点和基本类型考试试 题 一、单项选择题 （共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。 A．实值期权 B．虚值期权 C．平值期权 D．市场期权 2、期货交易所应当向 （）报送财务会计报告。 A．期货保证金安全存管监控机构 B．国务院期货监督管理机构 C．期货公司 D．非期货公司结算会员 3、结算准备金余额的计算公式应为__。 A．当日结算准备金余额 上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金- 出金-手续费(等) B．当日结算准备金余额 上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金- 出金-手续费(等) C．当日结算准备金余额 上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金- 出金-手续费(等) D．当日结算准备金余额 上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金- 出金-手续费(等) 4、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在 （）内向期货公司提出书面异议。 A．交易完成15 日 B．交易完成30 日 C．收到结算报告的当天 D．期货经纪合同约定的时间 5、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之久，张某已经获得了期货从业人员资格。 2008年由于期货行情稳定，形势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司开始申请 金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 题，如果期货公司经审查确定丁作为本公司的 副总经理，根据规定，甲的任职资格还要经过 （）的批准。 A．中国证监会 B．期货业协会 C．中国证监会派出机构 D．期货交易所 6、期货从业人员违反 《期货从业人员执业行为准则 （修订）》，情节轻微，且没有造成严重后果的，处理方式 为 （） A．予以当面批评 B．予以训诫，训诫以训诫信的形式向个人发出 C．予以公开谴责 D．向公安部门举报 7、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出 上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额 （）。 A．不超过损失的50% B．不超过损失的20% C．不超过损失的80% D．不超过损失的60% 8、管理及撤销期货从业人员从业资格的 （） A．中国证监会 B．中国证券业协会 C．中国期货业协会 D．各期货公司 9、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。 A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B．买入欧元期货，同时买入美元期货 C．卖出美元期货，同时买入欧元期货 D．买入美元期货，同时卖出欧元期货 10、下列选项中，不属于期货公司申请设立营业部时，应向拟设立营业部所在地的中国证监会派出机构提交的 材料的是 （）。 A．拟设立营业部的决议文件 B．申请日前6个月月末的风险监管报表 C．营业部的管理制度文本 D．拟任用从业人员名册、期货从业人员资格证书复印件 11、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为 12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为__。 A．80点 B．100点 C．180点 D．280点 12、期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时，应 （）。 A．及时向主管部门报告 B．公平对待该投资者 C．及时向所在期货经营机构报告，注意防范投资者的信用风险 D．了解投资者的投资目标 13、期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的 （）。 A．15% B．20% C．30% D．50% 14、某投资者在4月1 日买入燃料油期货合约40手建仓，成交价为4790元/吨，当日结算价为4770元/吨， 当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元/吨，交易保证金比例为8%，则该投资者当日交易 保证金为__。 A．76320元 B．76480元 C．152640元 D．152960元 15、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追加