银行行业“防范金融风险”系列报告之二：MPA监管与金融去杠杠.pdf

“防范金融风险”系列报告之二 MPA监管与金融去杠杠 提纲 •  ⼀、MPA监管的主要内容 •  ⼆、MPA监管的最新变化：两点 •  三、⾦融去杠杠的政策要义 •  四、⾦融去杠杆配套政策影响 •  五、MPA监管对流动性管理的影响 •  六、MPA监管对理财业务的影响 •  七、MPA监管对债券市场业务的影响 •  ⼋、MPA监管的整体影响 2 一、MPA监管的主要内容 指标 资本和杠杆 资产负债情况 流动性 定价 资产质量 外债 信贷政策 情况 (100) (100) 行为 (100) 风险 执行 (100) (100) （100 ） 分项指标 资 杠 杆 损 失 广 义 委 托 同 业 流 动 净 稳 遵 利 率 定 拨 备 不 良 外 债 信 贷 央 行 本 率 吸 收 信贷 贷款 负债 性 覆 定 融 守 价 覆 盖 贷 款 风 险 执 行 资 金 充 能力 盖率 资 比 准 率 率 加 权 情况 运用 足 率 备 余额 率 金 制 度 状 况 分项分值 8 20 暂 不 60 15 25 40 40 20 50 50 50 100 70 30 0 纳入 分 项 指 标 定 定量 定性 定量 定量 定量 定量 定量 定 定量 定量 定量 定量 定性 定性 属性 量 性 考核方式 以上七大类指标分值均为100 ，优秀线70 ，达标线60 ，指标评分若有区间 ，按区间内均匀分布方式计分。各项指标考 核均以金融机构法人单位 ，按上一季度末数据考核 机构划分 A档机构 ：七大方面指标评定均为优秀 ；执行最优档激励 ；B档机构 ：除A档、C档以外的机构 ，执行正常激励 ；C档 机构 ：资本与杠杆情况、定价行为两方面任一项不达标 ；其他五个方面 ，任两项及以上不达标 ；给予适当约束 激励机制 正常 上下10%的利率浮动 需要加大宏观调控力度 ：上下20%浮动 极端情形 ：上下30%浮动 一、MPA监管的主要内容 指标 分项指标 属性 N-SIFIs R-SIFIs CFIs 资本和杠杆情 资本充足 定量 况 率 100 80 杠杆率 定量 20 定价行为 利率定价 定量 利率定价符合市场竞争秩序要求 ：0-100 100 100 一、MPA监管的主要内容 •  另一个比较受关注的指标 ：广义信贷 •  广义信贷 ，是指银行资产负债表中的各项贷款 、债券 投资 、股权及其