货币金融学第十一章_金融监管机构.pdf

第十一章 金融监管机构 11.1金融监管概述 11.1.1 金融监管的理论依据 1.市场经济的内在要求一般管制理 论：市场自动有效运行的前提条 件—信息充分、不存在垄断、价格 粘性、外部性现实经济运行中的市 场失效。 2.金融业的特殊性（ 1 ）金融业 在国民经济中特别重要的地位和 作用（2 ）金融业的内在风险性 第十一章 金融监管机构  11.1.2 金融监管的目标与原则  1.金融监管的目标  保证金融机构的正常经营活动  创造公平竞争环境  确保金融机构经营活动与央行货币政策目标 一致  增强本国金融业在国际市场上的竞争力 第十一章金融监管机构  2 、金融监管的原则  依法监管的原则  适度竞争原则  自我约束原则  综合性管理原则  社会经济效益原则  管理机构的一致性原则 第十一章金融监管机构  11.1.3 金融监管的国际准则  1. 《巴塞尔协议》  关于资本的组成  关于风险加权的计算  关于准备比率的目标 第十一章金融监管机构  2. 《银行有效监管核心原则》  1997年9月通过  ①有效银行监管的先决条件；②发照和结构；  ③审慎法规和要求； ④持续性银行监管手 段；  ⑤信息要求； ⑥正式监管权力；  ⑦跨国银行业。 第十一章金融监管机构  主要内容  1.必须具备适当的银行监管法律、法规；监管机构 要有明确的责任、目标、自主权等。  2.必须明确界定金融机构的业务范围；严格银行 审批程序；对银行股权转让、重大收购及投资等， 监管者有权审查、拒绝及订立相关标准。 第十一章金融监管机构 3.重申《巴塞尔协议》关于资本充足率 的规定；强调监管者应建立起对银行各 种风险进行独立评估、监测、管理等一 系列政策和程序，并必须要求银行建立 起风险防范及全面风险管理体系民程 序，以及要求银行规范内部控制等。 第十一章金融监管机构 4.必须建立和完善持续监管手段，监管 者有权对银行未能满足审慎要求或当存 款人安全受到威胁时采取及时的纠正措 施，直至撤销银行执照。 第十一章金融监管机构  3. 《巴塞尔新资本协议》  一是除最低资本充足率8 ％的数量规定以外，新协 议提出了监管部门监督检查和信息披露两方面要 求，从而构成了新资本协议的三大支柱;  二是除计算信用风险的标准法外，新协议允许 风险管理水平较高的银行使用自己的内部评级体系 计算资本充足率; 第十一章金融监管机构 三是在计算信用风险的标准法中，采用 评级公司的评级结果确定风险权重，废 除以往按是否为经合组织成员确定风险 权重的不合理做法;  四是把操作风险纳入资本监管; 第十一章金融监管机构  11.2 银行监管机构  11.2.1 银行监管的主要内容  1.对商业银行设立与开业的监管 第十一章金融监管机构  2.对商业银行业务营运的监管  3.对商业银行建立有效内部控制制度的要求  4.银行监管机构对商业银行的稽核和检查  5.存款保险制度  6.紧急援助 第十一章金融监管机构  11.2.2 国内外的银行监管机构 第十一章金融监管机构  中国金融监管的现状 中国银行业监督管理 委员会 2003 中国证券监督管理委