Basel2准备概况及银行信用评等.pdf

Basel 2 準備概況及銀行信用評等 台北，2005年6月 曾永興， CFA 標準普爾董事兼亞太區評等準則負責人 Basel 2 準備概況及銀行評等 議 程 Basel 2 及銀行評等程序: 1. 信評公司對於亞太地區有何看法？信評公司如何看待亞太 地區？ 2. 調升或調降銀行評等的考量因素有哪些？ 3. Basel 2會對這樣的評等程序帶來何種影響? 資料來源：部分內容摘錄自標準普爾2005年3月1日發表之: 「Basel II:澳洲與新加坡準備概況 冠亞洲」一文。如欲取得全文，請電洽(852) 2533-3500標準普爾香港 RatingsDesk 。 1.0 Basel 2 準備概況及銀行評等 地區 – 亞太地區的趨勢 亞太地區趨勢與全球趨勢相符  類似經驗 亞太地區銀行體系與其它地區銀行體系的經驗相符  缺乏充分資料 無論個別銀行採用何種方法因應Basel 2 ，應該如何開發充分資料及系統， 以便能成功過渡至Basel 2 ，是亞洲所有銀行體系面臨的相同課題。  信用風險資本計提水準降低，作業風險資本計提水準升高? 和其它地區相同的是，某些因信用風險較低而得以計提較低法定資本的銀 行體系，卻因作業風險須計提資本之故而遭抵銷。以承作個人房貸為主要 業務的銀行，其風險性資產的降低幅度可能最大。 2013/7/8 3 1.1 Basel 2 準備概況及銀行評等 地區 – Basel 2 準備概況 Basel 2 的準備進度 準備進度與各個銀行體系的經濟及產業風險水準近似 經濟與產業風險 – 亞太地區銀行體系 (風險概況分佈圖) 經濟風險 極高 高 中偏高 中 中偏低 低 產業風險 低 澳洲 中偏低 新加坡 紐西蘭 中 香港 日本 南韓 馬來西亞 中偏高 泰國 台灣 高 菲律賓 印度 極高 印尼 中國 越南 2013/7/8 4 1.2 Basel 2 準備概況及銀行評等 地區 –實施Basel 2的資本規模 資本方面:  減資程度不確定 降低風險性資產（以及必須降低到何種程度）是否就能使銀行得以在維持 現有評等的情況下進行減資，至今仍不確定。  法定最低資本要