基于超效率DEA模型的我国商业银行经营效率实证研究金融学专业论文.docxVIP

山东财经大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已 经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东财经大学或其它教育机构的学位 或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文 中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 山东财经大学学位论文使用授权声明 本人完全同意山东财经大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版 和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机 构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被 查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索， 采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。 保密学位论文在解密后的使用授权同上。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 指导教师签名： 日期： 年 月 日 摘要 摘要 i i PAGE PAGE ii 近年来，对商业银行效率的研究成为国际金融界和各监管当局研究的重点，银 行业的经营效率是银行竞争力的综合表现，是经济发展内在质量的体现。银行经营 效率的高低直接影响整个金融体系的资源配置能力，对稳定经济运行有着重要作 用，提高经营效率是银行防范风险和可持续发展的关键，是金融市场稳定发展的保 证。自 2000 来，我国商业银行既经历着自身体制的改革又经历着外在经营环境的 改变，虽然效率水平有了一定的提高，但是同国外一流银行相比仍存在较大差距， 基于要在金融一体化不断加快的国际金融市场上搏得一席之地的现实需要，对我国 商业银行经营效率进行测度分析探索有效的改进措施具有十分重要的意义。 在上述背景下，本文回顾梳理了国内外大量相关研究文献，对现有的研究成果 进行了归纳总结，并对银行经营效率理论进行了阐述，在解释银行效率的涵义给出 效率分类的同时阐述了商业银行经营效率分析的理论基础，并从宏观、中观和微观 三个方面分析影响商业银行经营效率的具体因素，之后详细介绍了本文采用的实证 模型，并进行了实证分析。 为了能反映我国商业银行经营的整体状况，文章选取了我国 12 家总资产额、 存贷款额之和占我国商业银行总和的 80%左右，管理能力和管理水平也能较好地代 表我国银行业的总体水平的较有影响力的国有控股和非国有控股商业银行为研究 样本，在传统 DEA 模型的基础上引入超效率 DEA 模型和 Malmquist 指数模型，并 引入对比实证，首先从商业银行经营的最终目标-盈利性的角度重新界定银行投入和 产出变量后进行效率测评分析，然后引入风险投入指标（贷款损失准备金）进行对 比分析，一方面克服了传统的 DEA 模型无法解决同为 DEA 有效的决策单元之间的 评价，另一方面将动态效率与静态效率结合横向和纵向地来分析我国商业银行在整 个样本期间的效率变化状况，且将难以量化的风险因素也纳入了指标体系。 通过研究，发现我国商业银行效率在 2000-2010 年整体趋势向上，国有控股商 业银行与非国有控股商业银行还存在一定的差距，但这种差距在不断缩小。我国商 业银行效率在 2006 年以前大幅提升，主要缘于股份制改革和外资银行的进入加剧 了金融市场竞争，在 2007 年金融危机之际，效率水平明显波动向下，但是之后迅 速回升，这充分说明了我国商业银行具有一定的稳定性能够有效抵御外界的冲击。 另外研究结果还显示，我国国有控股商业银行 2002 年以前技术效率无效主要缘于 规模效率无效，2002 年之后纯技术效率无效成为制约主因，而非国有控股商业银行 则主要经历了规模收益递增、不变到递减的状态，但是其纯技术效率值较高，在进 行改革的过程中必须分而治之。同时对比实证还表明风险对商业银行经营效率的测 评具有显著影响，必须充分考虑风险因素以便准确评价银行效率。针对实证结果， 文章给出了相应的提高我国商业银行经营效率的对策建议，包括深化改革、建立高 效的监管机制、优化规模、提高资本充足率、技术创新以及加强风险管理等。在文 章最后，对全文进行了总结，并对不足之处进行了未来展望。 关键词：商业银行 经营效率 超效率 DEA 模型 Malmquist 指数模型 A Abstract PAGE PAGE iii PAGE PAGE iv Recently, the research of commercial bank efficiency has become the emphasis of the international financial community and various regulatory authorities. The operat