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我国大型国有商业银行资本管理对策分析 内容摘要：本文论述有关我国大型国有商业银行资本管理的内容。其中主要是巴塞尔协议III 对工、农、中、建、交五大行资本管理方面的影响，主要基于其系统重要性银行的特点以及对其海外业务可能产生的影响，并根据五大行的特点提出了相应的对策。 关键词：新巴塞尔协议 国有商业银行 影响及对策 一、巴塞尔协议Ⅲ对我国大型国有商业银行资本管理的影响 3．1．1基于系统重要性银行的影响 2011年年末中国银监会向商业银行下发了关于国内系统重要性银行划分标准的征求意见稿，征求意见稿中提到“规模、关联度、不可替代性、复杂性”四个指标衡量国内系统重要性银行，其中每个指标占据25％的权重。进一步来看，“规模”指标被细分为“表内资产余额、表内负债余额、总收入、市值”等子指 标；关联度指标又被分为“金融机构互持资产负债、批发融资规模”等子指标； 在“不可替代性”指标下，分为“支付系统、托管量”等子指标；在“复杂性” 方面，则有“境外资产、业务、机构数量等子指标。而工、农、中、建、交五 大国有银行组成的“大型商业银行”属于第一组，适用1％的附加资本要求。鉴于 2008年金融危机之后，系统重要性金融机构的破产对于金融体系和实体经济所产生的影响，以及政府对其救助时可能存在的道德风险，我国银监会早在2011年就已经对大型商业银行提出了1％的附加资本要求。目前，五大行的资本充足率要求不得低于11．5％。 2010年以来，由于人民银行和监管机构的有力监控，五大国有商业银行在经营发展中，利用资产业务中相对有利的“卖方市场”环境，资产规模持续保持较快增长。截至2011年11月，五大行的总资产已达50．56万亿元，占银行业金融机构总资产的46．9％。 3．1．2对我国大型国有商业银行海外业务的影响 在海外拓展方面，工、农、中、建、交五大行正在积极制定海外发展战略，纷纷表示希望通过海外扩张成为全球性跨国银行，建设银行和工商银行已经通过海外并购实现了海外经营的第一步。一直以来，我国大型国有银行的海外经营都没有摆脱经营机构较小、服务项目不多、投资地域有限的状况。由于海外分支机构的发展水平较低，因而其经营效果对内地银行的拉动作用较小。只有中国银行的海外资产质量较高，海外业务的利润水平相对较高。 由于巴塞尔协议III为了控制银行风险，对放贷规模、金融衍生品等金融工具的使用等都作出了更为严格的限制规定。这种更为严格的资本管理要求使得商业银行在每完成一笔放贷业务后需要补充新的资本以达到资本监管的要求。 工、农、中、建、交五大行的海外业务走在内地银行业的前列，巴塞尔协议IⅡ对其海外业务必然会产生影响。自2010年以来，五大行的境外贷款比重明显上升，除中国银行以外，工、农、建、交的境外贷款在贷款与垫款总额中的比重均有所提高。其中，交通银行外汇贷款占总贷款的比重提高1．1个百分点，工商银行提高0．9个百分点，农业银行提高0．8个百分点。作为值得被重视的新蓝海，五大行的境外贷款业务增长较快。 同时，五大行可以利用其资本充足率较高，符合巴塞尔协议III的规定，积极进行海外拓展及新业务开发，通过实施“走出去”发展战略，趁机缩小自身与发达国家商业银行业的差距，充分发挥我国商业银行在资本方面的后发优势，迅速树立国际影响力。 二、巴塞尔协议Ⅲ框架下我国大型国有商业银行资本管理对策 3．2．1加强资本管理，提高资本运作效率 为了确保银行体系稳健运行，防范金融体系系统性风险，以及调整我国融资结构，大型国有商业银行加强资本管理，使资本增长与风险资产的扩张相匹配，强化资本约束，提高资本运用效率。 五大行可根据资本的风险承受能力，合理调整资产结构。一方面，对于信贷业务，要转变单纯依靠利差获取利润的经营思路。在过去的几年中，伴随着我国处于经济上行期的基本情况，信贷业务总体呈扩张态势。由于信贷业务属于资本消耗性业务，因此，从长期来看，信贷业务的增长会放大银行业面临的资本金不足的问题。根据2011年报显示，工、建、中、农、交五大行的利息净收入占营业收入的比重分别为76．34％、76．70％、69．50％、81．33％、81．00％。因此，五大行更要注意贷款结构的差异化、多元化发展。比如，在贷款与垫款总 额中，应提高收益率更高的贷款品种的份额；在个人贷款与公司贷款中，适当提高个人贷款的比重，并优化公司类贷款的行业结构。 另一方面，也是最为直接有效的方法，就是要大力发展低资本消耗的中间业务，走资本节约型盈利模式。由于五大行在规模和实力上比国内其他商业银行更有优势，因而可以大力发展低资本消耗的托管、投行等新兴业务；发展人民币跨境结算、债券承销、投资理财咨询业务等。 3．2．2加强内