基于混沌时间序列及弹性反馈算法的股票预测方法研究-计算机应用技术专业论文.docxVIP

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics The Graduate School College of Information Science and Technology Research of Stock Price Prediction Based on Chaotic Time Series and Resilient Feedback Algorithm A Thesis in Computer Application Technology By Zhang Yulin Advised by Prof. Li Jun Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Engineering December, 2011 承诺书 本人声明所呈交的硕士学位论文是本人在导师指导下 进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注 和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的 研究成果，也不包含为获得南京航空航天大学或其他教育机 构的学位或证书而使用过的材料。 本人授权南京航空航天大学可以将学位论文的全部或 部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或 扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 （保密的学位论文在解密后适用本承诺书） 作者签名： 日 期： 南京航空航天大学硕士学位论文 南京航空航天大学硕士学位论文 基于混沌时间序列及弹性反馈算法的股票预测方法研究 基于混沌时间序列及弹性反馈算法的股票预测方法研究 I I PAGE PAGE IV 摘 要 随着中国经济的迅猛发展，理财的概念逐渐在大众心理建立起来，而股票就是一直受大众 青睐的理财产品。股票是市场经济融资的重要手段之一，股市的发展不仅体现国家经济的发展， 更是关乎千家万户的切身利益。大自然的混沌现象无处不在，由大自然的产物——人所一手操 办的股市必然也是一个混沌的系统。因此，本文将通过混沌时间序列及弹性反馈神经网络对股 票价格走势进行预测，具体内容安排如下： 首先，介绍混沌动力学以及混沌时间序列的相关理论。先介绍混沌的现象、混沌的定义、 混沌的基本特性、李雅普诺夫指数等基础的混沌学知识。紧接着简要介绍了混沌时间序列的知 识，重点包括相空间重构技术、时间延迟和嵌入维数的确定以及最大李雅普诺夫指数预测方法。 其次，介绍了神经网络的基础知识，详细的介绍了反馈神经网络的原理，重点介绍了反馈 神经网络的主要算法并比较他们的优缺点，最终论证了为何选择弹性神经网络算法作为本文的 预测方法。 最后，利用混沌时间序列和弹性反馈神经网络结合的方法对某只股票数据进行预测分析， 将预测结果与最大李雅普诺夫指数预测结果及经典反馈神经网络预测结果进行比较。 研究表明，结合混沌时间序列和弹性反馈算法对股票进行预测，无论在精度还是性能上都 取得了更好的效果。 关键词：混沌时间序列，弹性反馈算法，股票预测，神经网络，李雅普诺夫指数 ABSTRACT With the rapid development of Chinas economy, the concept of financial management built up gradually in the public mental, and the stock is the best financial product been favored by people. Stock is one important means of financing of market economy, the development of the stock market not only reflects the national economic development, but also related to the vital interests of millions of households. The natures chaos exists everywhere, and the stock market that builds by people must also be a chaotic system. Therefore, this article will describe the prediction of stock price movement using the chaotic time series and feedback neural networks. Details are as follows: First of