基于极值理论的人身保险理赔风险研究-保险专业论文.docxVIP

中图分类号： 密级：公 开 学科分类号： 论 文 编 号 ：37_025500_31045632016300029_LW 硕 士 学 位 论 文 基于极值理论的人身保险 理赔风险研究 作 者 姓 名： 田雅琼 申请学位级别：保险硕士 指导教师姓名： 赵霞 职 称：教授 学 科 专 业： 保险 研 究 方 向：风险管理与精算 学 习 时 间： 自 2014 年 9 月 1 日 起至 2016 年 6 月 30 日 止 学位授予单位： 山东财经大学 学位授予日期： 2016 年 6 月 Risk Analysis of Personal Insurance Claim Based on Extreme Value Theory A Dissertation Submitted for the Degree of Master Candidate：Tian Yaqiong Supervisor：Prof. Zhao Xia School of Insurance Shandong University of Finance and Economics, Jinan, China 山东财经大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经 发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得山东财经大学或其它教育机构的学位或证 书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了 明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 山东财经大学学位论文使用授权声明 本人完全同意山东财经大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和 电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向国家有关部门（机 构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查 阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用 影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。 保密学位论文在解密后的使用授权同上。 学位论文作者签名： 日期： 年 月 日 指导教师签名： 日期： 年 月 日 基于 基于极值理论的人身保险理赔风险研究 Abstract i i PAGE PAGE iv 摘 要 随着近年来人身保险的迅猛发展，商业人身保险公司的赔付率逐年增加，理赔额 也不断上升，又由于人们对保险的需求旺盛，道德风险、逆选择与骗保骗赔的案例层 出不穷，导致人身保险公司的理赔风险也在不断上涨。理赔数据超出保费总收入的情 况大量存在于商业保险公司的年报上，特别是健康保险公司，净利润为负数的现象也 不可避免，这些都预示着人身保险公司应当逐步重视其理赔风险，采取适当、必要的 措施防止理赔风险的不合理增加是不容忽视的任务。 本文选取 2004 年 1 月至 2014 年 10 月山东省 387 个人身保险（其中包括健康险、 人寿险以及人身意外伤害险）月理赔数据，以及全国 1999 年 1 月至 2015 年 11 月 609 个人身保险（包括健康险、人寿险以及人身意外伤害险）月理赔数据，通过对月理赔 数据的统计分析可以看出，人寿险、健康险以及人身意外伤害险的理赔都是具有厚尾 特征的。因此，首先运用区间极大值方法的 GEV 模型对月理赔数据进行建模，并计算 出其 VaR 的值；其次，采用阈值方法的 GPD 模型对理赔数据的尾部进行建模，同时也 计算出相应 VaR 的值。最后，对运用这两种方法计算出全国和山东省不同种类人身保 险的理赔 VaR 进行比较分析并得出结论。实证结果表明：(1)全国范围的人身保险的 理赔 VaR 明显大于山东省，且在人身保险中，人寿险的理赔风险最大，次之是健康保 险，人身意外伤害险的理赔风险相对较小；(2)由于 GPD 模型是对数据的尾部进行建 模，因此阈值方法测算出的理赔 VaR 值相对于区间极大值方法更大，即 BMM 方法测算 出的结果更保守一些。 关键词：人身保险；理赔风险；区间极大值方法；阈值方法；极值理论 Abstract As the booming of personal insurance, the claim ratio of the commercial life insurance company has been increased year by year, the claims has also enlarged. In addition, people’s demand for personal insurance are becoming bigger and bigger, this means that there are muc