计量经济学-复习总结.docxVIP

解释 5*4’=20’ 判断 10*1’=10’ 简答 3*?=20’ 计算 2*10’=20’ 实务分析 2*10’=20’ 论述题 1*10’=10’ 第一章 计量经济学是经济学的一个分支 计量经济学创立人：弗里希 计量经济学的三要素：经济理论、统计学、数学 计量经济学： 模型：对现实的描述和模拟 经济数学模型：用数学方法描述经济活动 数理经济模型：揭示经济活动中各种因素之间的理论关系，用确定的数学方程加以 描述 计量经济学模型：揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 计量经济学的分类： 按内容：广义计量经济学、狭义计量经济学 按深度：初级、中级、高级计量经济学 按对象：理论计量经济学、应用计量经济学 按时间：经典计量经济学、非经典计量经济学 按研究对象：宏观计量经济学、微观计量经济学 计量经济学方法论： 规范经济学：应该是什么 实证经济学：是什么，能不能 理论实证：演绎 经验实证：归纳 两大基本步骤：设定模型、检验模型 观察经济活动（行为分析）→经济理论（理论假说）→建立模型→获取数据→估计模型→检验模型→应用模型 前三步为设定模型，后四步为检验模型 解释变量：X 被解释变量：Y，即“果” 常用的样本数据： 时间序列数据：是一批按时间先后排列的统计数据 截面数据：是一批发生在同一时间截面上的调查数据 面板数据：是在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所 构成的样本和数据，反映了时间和空间两个维度的经验信息。 样本数据的质量：完整性、准确性、可比性、一致性 模型检验： 经济意义检验（最基本的检验）：经济意义上的合理性 统计检验：统计学性质 计量经济学检验：计量经济学性质 模型预测检验 计量经济学模型成功三要素：理论（基础）+方法（工具）+数据（原料） 计量经济学模型应用： 结构分析：是对经济现象中变量之间相互关系的研究 主要方法：弹性分析、乘数分析、比较静力分析 经济预测： 政策评价：从许多不同的政策中选择较好的政策予以实行，或者说是研究不同政策 对经济目标所产生的影响的差异。 将经济目标作为被解释变量，经济政策作为解释变量，可以很方便地评价各种不同政策对目标的影响。 主要方法：工具-目标法、政策模拟、最优控制方法 检验与发展经济理论 第二章 经济变量间的关系： 确定的函数关系 不确定的统计相关关系 相关分析：主要研究随机变量间的相关形式与相关程度 回归分析：是研究一个变量关于另一个变量的依赖关系的计算方法和理论。 统计依赖关系 线性相关 正相关 -1≤ρXY≤ 有因果关系 回归分析 不相关 负相关 非线性相关 正相关 无因果关系 相关分析 不相关 负相关 不线性≠不相关 相关≠因果关系 回归分析：是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和（或）预测前者的（总体）均值。前一个变量称为被解释变量或因变量，后一个变量称为解释变量或自变量。 回归分析构成计量经济学的方法论基础，其主要内容包括： 根据样本观察值对计量经济学模型参数进行估计，求得回归方程 对回归方程、参数估计值进行显著性检验 利用回归方程进行分析、评价及预测 样本回归函数：SRF 总体回归函数：PRF 随机干扰项：即离差、随机误差项，是一个不可观测的随机变量。观测值与它的期望值之间的差 引入随机干扰项的原因： 代表未知的影响因素 代表残缺数据 代表众多细小影响因素 代表数据观测误差 代表模型设定误差 变量的内在随机性 样本残差项：e 回归分析的主要目的：根据样本回归函数估计总体回归函数 一元线性回归模型的基本假设： 回归模型是正确设定的 解释变量X在所抽取的样本中具有变异性，而且随着样本容量的无限增加，解释变量X的样本方差趋于一个非零的有限常数。 给定解释变量X的任何值，随机干扰项的均值为零 随机干扰项具有给定X任何值条件下的同方差性及不序列相关性 当样本趋近无穷大时，在大多数情况下，随机干扰项的分布会越来越接近正态分布 前两个是对解释变量的假设，后三个是对随机干扰项的假设 一元线性回归模型的参数估计的方法：普通最小二乘法、最大似然法、矩估计法 正规方程组：p38 离差形式：p38 最小二乘估计量的统计性质： 有限样本性质 线性性 有限样本性质 无偏性 有效性 无限样本性质渐进无偏性 无限样本性质 一致性 渐进有效性 缩小置信区间的方法： 增大样本容量 提高模型的拟合优度 第三章 多元线性回归模型的基本假设： 回归模型是正确设定的 解释变量在所抽取的样本中具有变异性，且各X之间不存在严格线性相关性（无完全多重共线性） 随机干扰项具有条件零均值性 随机干扰项具有条件同方差及不序列相关性 随机干扰项满足正态分布 参数估计量的统计性质：