第十二章计量经分析的建模和应用.ppt

第十二章 计量经济分析的建模和应用 本章结构 第一节 建模技术和模型选择 第二节 建模示例 第三节 分析步骤和计量软件的运用 第一节 建模技术和模型选择 一、计量经济分析的适用问题 二、模型类型的选择 三、变量选择 四、函数形式的选择 五、模型的取舍 一、计量经济分析的适用问题 计量经济分析需要解决的首要问题是哪些问题适合用计量经济分析方法进行研究。 常见计量经济分析，包括宏观经济中的总量生产函数研究，经济周期研究，货币供求和通货膨胀研究，以及宏观经济的一般均衡研究等。 在微观经济学方面，则包括供给、需求和价格弹性研究，消费者的行为规律等研究。 在国际经济贸易中，常见的有进出口总量、总额、弹性和贸易条件分析等。 二、模型类型的选择 计量经济分析有许多种不同的模型，选择的模型类型是否恰当，在很大程度上决定了计量分析的效果和价值。 研究某个经济局部、某些经济因素之间的单向作用，可以用两变量或多元的因果关系模型、线性回归模型进行分析。 如果所分析的问题中多方面因素有不可忽视的相互制约和影响，那么应该用联立方程组模型进行分析。 如果要研究某个经济指标的未来发展趋势，既可以用时间趋势回归，也可以用自回归模型等分析，或者利用其与其他变量的因果关系回归分析进行研究。 如果要考察经济因素之间的长期影响和作用效果，那么分布滞后模型是最适合的分析工具。 模型选择也需要考虑客观环境和数据条件。采用时间序列数据进行分析和截面数据进行分析的条件是不同的。 存在几种模型都可行的情况。 例：研究消费规律。 存在多种可选模型时，可以通过分析研究目的、数据条件和分析能力，以及借鉴相关的经济理论和研究经验等作出取舍和选择。 三、变量选择 变量选择与模型类型选择密切联系。 变量选择与所研究的经济理论密切相关－－经济理论是对经济规律性的总结。 变量选择可以借鉴自己和他人的研究经验。 相关经济指标在考察期间是否有明显变化等，也是选择变量时要考虑的因素。 四、函数形式的选择 （一）一般原则 从理论上讲，每个具体的计量经济问题都应该根据本身的特定情况选择和确定函数形式。但不同问题常有相似的特征。 因此一些常用的函数及它们的变形，会被许多计量经济分析作为基本的函数形式。熟悉一些常用函数形式及其性质有重要意义。 （二）常用的两变量函数 线性函数 两次函数 幂函数 指数函数 逻辑函数 多元函数是多元回归模型和联立方程组模型的核心。 线性函数 乘积函数 或 半对数函数 多元计量经济分析模型的函数究竟采用何种形式，也要根据理论、经验、数据分析、研究目的和分析等多方面因素综合考虑。 一味追求理论和现实的真实，把变量关系的函数搞得过分复杂，超过自己的分析能力也没有意义。 与变量选择相同的是，函数形式的选择也有试错、调整和改进的过程。 五、模型的取舍 当存在两个或多个相互竞争的模型时，应该选择其中的哪一个模型呢？ 通常采用的标准包括拟合程度和残差方差，拟合程度较高和残差方差较小的应优先考虑。 如果相互竞争模型的差别仅仅在于解释变量的多少，则可结合相关变量的显著性等考虑。 计量经济分析的任务、目的也是重要的依据。 在自回归分布滞后模型等的选择中，赤池信息准则AIC和施瓦茨准则SIC也是选择滞后项数等的重要依据。 这两个指标的计算方法如下： 是残差平方和，n是样本容量，K是解释变量数。 这两个指标都是越小越好，在特定条件下可通过选择使它们达到最小的值选择最优滞后长度。 这两个指标也是有差异的，其中SIC对K的惩罚比AIC大。 对模型的事后检验也是确定最终模型的重要依据。 预测性能的检验则更是被认为是最根本的检验。 第二节 建模示例 一、我国进口需求弹性的研究 二、需求函数的研究 三、劳动力需求和就业 一、我国进口需求弹性的研究 进口商品的需求价格弹性是制定进口关税、贸易政策等的重要参考依据。 要得到进口商品需求价格弹性的准确数值，必须根据进口商品的数量和价格数据进行实证分析。 应该用怎样的模型来研究这种弹性呢？ 需求的价格弹性是衡量需求对价格变化反应程度的指标，而价格变化必然有时间过程，因此该研究分析的数据一定是时间序列数据，而不是截面数据。 模型的被解释变量应该是所研究商品的进口数量或金额，解释变量中至少必须包含该进口商品的价格。 根据基本的经济理论，对商品需求弹性的研究，还应该考虑替代商品价格的影响，以及消费者收入水平变化的影响。 考虑采用下列函数作为模型的基本形式： 其中 为进口量， 为进口商品价格， 为国产替代品价格，Y为收入指标， 、 和 分别为进口需求的价格弹性、交叉价格弹性和收入弹性。 有