金控成立前后之银行经营效率分析：来自台湾银行业的实证分析-金融学专业论文.docxVIP

摘要2001年7月“金融控股公司法”通过后，台湾各大银行、证券、保险、票券 摘要 2001年7月“金融控股公司法”通过后，台湾各大银行、证券、保险、票券 公司纷纷筹组金融控股公司，直到2004年5月已成立14家金融控股公司。金控。的 成立对银行的经营绩效有何影响?加入金控的银行有没有达到提高经营效率和 稳定性的结果?余控银行的效率和稳定性是否优于非金控银行?这是本文探讨 的第一个主题。本研究将利用资料包络分析法(简称DEA方法)，计算台湾银行 、lk各类银行的经营效率并做上述问题的分析；另外，本文也将对银行效率做相关 性分析，找出影响银行效率的主要因素，提出优化银行效率的途径，这是本文探 讨的第二个主题。最后，本文会探讨一下台湾银行业这种结果对于大陆银行业改 革的启示。本研究的结果显示：金控架构下的金控银行，不论就经营效率或经营 稳定性而言，均较独立银行(非金控架构下的银行)9为佳；同时，就整体金融 产业而言，不论银行是否在金控体系之内，经营效率都有所改善，而且银行在金 控成立后比金控成立前经营波动程度要小，而经营稳定性较好。由此可见，金控 公司的出现不仅促使其内的银行改善了经营效率，也迫使其外的银行为求生存而 不得不追求效率的增进，故总体环境的竞争加剧，致使总体产业效率平均增加。 在对银行效率的影响因素的分析中，结果表明，影响银行效率的主要因素是银行 规模、经营形态与放款市占率，资本充足率对银行效率也有较大的影响，但是这 种影响不太稳定。研究表明，政府推动的金融控股公司政策，无疑是一个有效率 的政策，大陆银行业同样存在银行过多、规模不大、效率不高的问题，因此大陆 银行业改革可以借鉴台湾组建金融控股公司的模式。 关键词：金融控股公司，银行效率，数据包络分析法(DEA方法) o自从台湾通过了“金融控股公司法”，成立了14家金融控股公司后，台湾金融业界习惯上把“金融控股 公刊”简称为“余控■下文提到的“金控”都指“金融控股公司”。 *奉文中“金控银行”均指纳入“金融控股公司的银行”，“独立银行”指没有纳入金融拄股公矧的银行， 也叫以称为“非金控银行”。 AbstractAfter Abstract After the passing through of“the Law of the Financial Holding Company in Taiwan”in July 2001，14 Financial Holding Companies had been established by 2004 What does effect on the banks’efficiency after the establishment of the Financial Holding Company?Was the efficiency ofthe FHC banks superior to that of the non— FHC banks?This was the first subject of the study．Then，we will study the factors related to the banks’efficiency and put forward the advice in improving the banks’ efficiency．Finally,we will analyze the revelation that we can draw from the Taiwan’s FHC Model．The results ofthe study showed that the efficiency ofthe FHC banks was superior to that of the non—FHC banks in the operation efficiency and operation stability．At the same time，as for the whole finance industry,whether the bank was under FHC or not，their efficiencies were improved very much．Therefore，the establishment ofthe Financial Holding Company urged all the banks to enhance their operation efficiency in order to survival．In the analysis about the factors that effected the banks’operation efficiency,th