2006韩立岩啊+基于偏最小二乘回归可转债定价模型及其实证研究韩立岩.pdfVIP

14 4 Vol . 14 , No. 4 2006 8 Chinese Journal of Management Science Aug . , 2006 : 1003- 207( 2006) 04- 0081- 07 基于偏最小二乘回归的可转债定价 模型及其实证研究 韩立岩, 牟 晖, 王 颖 ( 北京航空航天大学经济管理学院, 北京 1000 83) : ( PL S) , PL S ; , , 20041 81 1- 31 , , 5% , : ; ; ; ; : F830 : A , 1 1] Black Scholes ( 1973) M erton ( 1973, ( / 0) 1974) 2] 3] In- , , gersoll( 1977) 4] Brennan Schw art z( 1977) 5] / 0 , Black- Scholes , , Black Scholes , , , 2003 , , , , , , , Brennan Schw art z( 1980) 6] , , , , , , , , ; , , Buchan , , ( 1998) 7] Brennan Schwartz ( 1980) , , , , Monte Carlo , , , , , McConnell Schw art z ( 19 86) 8] : 2005- 06- 06; : 2006- 07- 03 , : ( 7027 10 10) : ( 1955 - ) , ( ) , , , , , , T siveriot is Fernandes( 1998) 9] , : 1 McConnell Schw art z # 82 # 2006 , , , / 0 ( ) ( ) , ( 2004) 20] , Hull ( PL S: partial least square) ( 2000) 10] Galdman Sac