我国上市区域性股份制商业银行的信用风险研究.pdfVIP

除上面介绍的外，最近又有许多新的信用风险度量模型问世，如Kay（2003） 假定银行所获得的有关企业的信息是不完全的 （既企业资产价值或违约阀值是 不可观察的），利用价格趋势和补偿过程将结构化模型表现为简约化的形式， 创造出更一般化的混合模型等。 以上这些研究都是建立在国外有关数据基础上的，由于我国市场经济起步 较晚，各方面尤其是银行积累的数据相当有限，因此，除了一些国际评级机构 对有些上市公司所进行的信用评级外，国外公开发表的有关信用风险方面的文 献几乎没有以我国经济或银行的有关数据为基础的。不过，考虑到我国银行业 在信用风险度量技术方面落后的现状，借鉴国外银行先进成熟的信用风险度量 技术对我国银行业仍具有重要的意义。 1.2.2 国内研究综述 从国内文献发表的时间来看，在早期，我国主要侧重于对商业银行的信用 风险内控制度进行研究。近年来，随着我国区域性股份制商业银行的发展和国 有商业银行的上市以及我国金融业的逐渐开放，虽然部分国内文献涉及到了上 市区域性股份制商业银行的公司治理结构、异地融资等问题，但对银行信用风 险形成机理进行研究的文献几乎没有，并且大部分文献主要是对银行信用风险 的度量技术进行研究。因此，这里主要对我国有关信用风险度量技术方面的文 献进行一些总结。 一方面，我国部分学者依据我