极值统计在巨灾保险中应用.pdfVIP

第二章一元极值理论 §2．1极值定义及表达式 §2．1．1次序统计量与极值分布 设墨，…，％是取自分布为F(z)的总体的一个独立同分布样本，将其按大小排 {x1，．．．，％，)分别称为样本极小值和样本极大值，统称为样本极值． 且n(％≤z)=n(甄≤z，．．．，‰≤z)=P(z)，z∈R Pr(仇n≤z)=1一Pr(仇n≥z)=1一【1一F(z)】n，z∈R 由以上两式，可以从总体分布得到极值分布．但多数情况下，F往往是未知的，人 们常用的是n—÷。。时所得极值的渐进分布。 §2．1．2标准极值分布的三种形式 标准化[6】． 无多大讨论价值。类似于处理n个随机变量的中心极限定理，考虑形如警的分布， 有下面的定理： 定理2．1．1陋九er-巧即e砂 设置，拖，．．．，％是独立同分布随机变量序列，如果存在常数列{nno}和{k，， 使得对某一非退化分布函数日(z)： 。∈R ．坚巴Pr(丝妥二生≤z)：日@)， 竹—∞ a”