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第十章时间序列预测法（共六节） 第十章时间序列预测法（共六节） 时间序列预测法概述 简单平均法 移动平均法 指数平滑法 趋势外推法 季节系数法 第一节 时间序列预测法概述 一、时间序列预测法的含义 是一种定量分析方法，它是在时间序列变量分析的基础上，运用一定的数学方法建立预测模型，使时间趋势向外延伸，从而预测未来市场的发展变化趋势，确定变量预测值。 也叫时间序列分析法、历史延伸法、外推法 二、时间序列的因素分解 （一）长期趋势（T） （二）循环变动（C） （三）季节变动（S） （四）不规则变动（I）也随机变动 时间序列的数学模型为： 三、时间序列预测法的特点 时间序列预测法是撇开了事物发展的因果关系去分析事物的过去和未来的联系。 假定事物的过去趋势会延伸到未来； 预测所依据的数据具有不规则性； 撇开了市场发展之间的因果关系。 四、时间序列预测法的主要步骤 时间序列预测的原理：时间序列是指同一变量按事件发生的先后顺序排列起来的一组观察值或记录值。 构成时间序列的要素有两个： 其一是时间，其二是与时间相对应的变量水平。 实际数据的时间序列能够展示研究对象在一定时期内的发展变化趋势与规律，因而可以从时间序列中找出变量变化的特征、趋势以及发展规律，从而对变量的未来变化进行有效地预测。 第二节 简单平均法（三） 一、简单算术平均法 是以观察期内时间序列的各期数据（观察变量）的简单算术平均数作为下期预测值的方法。 用算术平均法进行市场预测，需要一定的条件，只有当数据的时间序列表现出水平型趋势即无显著的长趋势变化和季节变动时，才能采用此法进行预测。 如果数列存在明显的长期趋势变动和季节变动时，则不宜使用。 世界上第一个股票价格平均──道琼斯股价平均数在1928年10月1日前就是使用简单算术平均法计算的。 简单算术平均法计算公式如下： 在简单平均数法中，极差越小、方差越小，简单平均数作为预测值的代表性越好。 缺陷： 将各个体指数权数视为相等，与商品重要性和价格变动的实际影响不符。 [例10-2]试预测2005年该种产品的销售量和2006年该产品的销售量 二、加权算术平均法 是以观察期的加权算术平均数作为下期预测值的预测方法。 其计算如下： [例10-3]根据例10-1，用加权算术平均法试预测该企业7月份的销售额 三、几何平均法（1） [例10-4]试用几何平均法来预测2005年的销售额表10-2 商品销售额及有关数据汇总表 第三节 移动平均法 移动平均法是在简单平均法的基础上发展起来的。将简单平均法改进为分段平均，并且按照时间序列数据点的顺序，逐点推移，这种方法称之为移动平均法。 根据时间序列逐项移动，依次计算包含一定项数的平均数，形成平均数时间序列，并据此对预测对象进行预测。 移动平均可以消除或减少时间序列数据受偶然性因素干扰而产生的随机变动影响。 在短期预测中较准确，长期预测中效果较差。 可以分为： 一次移动平均法 二次移动平均法 一、一次移动平均法 一次移动平均法是依次取时间序列的n个观察值进行平均，并依次移动，得出一个平均序列，并且以最近n个观察值的平均数作为预测值的预测方法。 适用于具有明显线性趋势的时间序列数据的预测。 一次移动平均法只能用来对下一期进行预测，不能用于长期预测。 必须选择合理的移动跨期，跨期越大对预测的平滑影响也越大，移动平均数滞后于实际数据的偏差也越大。跨期太小则又不能有效消除偶然因素的影响。跨期取值可在3~20间选取。 它分为简单移动平均法和加权移动平均法 （一）简单移动平均法 1.计算方法： [例10-5] 计算误差的公式： 绝对误差： 平均绝对误差： 平方误差： 平均平方误差： (二)加权移动平均法 是在简单移动平均法的基础上，根据最近几期观察值对预测值的影响大小给予不同的权数，而以加权后的平均值作为下一期预测值的预测方法。 [例10-6]某商场1 月份至11月份的实际销售额如表10-5所示。假定跨越期为3个月，权数为1、2、3，试用加权移动平均法预测12月份的销售额 二、二次移动平均法 （一）含义： 所谓的二次移动平均就是对时间序列的一次移动平均值再次进行第二次移动平均； 所谓的二次移动平均法就是利用