时间序列分析解析(全)资料.pptVIP

目 录 第一章 随机过程简介 第二章 时间序列分析简介 第三章 ARMA模型的特性 第四章 平稳时间序列的建立 第五章 平稳时间序列的预测 第一章 随机过程简介 一.随机过程理论的产生和发展 二、随机过程的应用 第一节 随机过程的 基本概念及分类 随机过程（S.P）的基本概念 S.P的分类及几种重要S.P简介 S.P的基本概念 S.P及其有穷维分布族 S.P的数字特征 多(两)个S.P的统计特性及复S.P 1.1 S.P及其有穷维分布族 1、概念 有穷维分布函数族 1.2 随机过程的数字特征 1、均值函数 2、自协方差函数、自相关函数与方差函数 3、互协方差函数与互相关函数 1.3 S.P.的分类及几个重要的S.P.简介 S.P.的分类 几个重要的S.P.简介 一、随机过程的分类 1、按参数集T及状态空间E离散与否分类 2、按概率结构分类 二、几个重要的随机过程 1、独立增量过程 2、正态过程 3、维纳(Weiner)过程 4、泊松(Poisson)过程 四、复平稳过程 第二节 平稳过程 2.1 平稳过程概念 平稳过程实例 严平稳过程 宽平稳过程及其与 严平稳过程的关系 复随机过程 一、平稳过程实例 二、严平稳过程 三、宽平稳过程及其与严平稳过程的关系 四、复平稳过程 2.2 平稳过程相关函数的性质 平稳过程自相关函数的性质 平稳过程互相关函数的性质 一、平稳过程自相关函数的性质 二、平稳过程互相关函数的性质 2.3 二阶矩过程 二阶矩过程的定义 有关二阶矩过程的结论 一、二阶矩过程的定义 二、有关二阶矩过程的结论 定义1.3 设 { Z (t) ， t ?T }是复随机过程，其一、二阶矩存 在，若mZ(t)=E[Z(t)]=mZ（复常数）， t ?T，且RZ(t1, t2)仅与 t1 ? t2有关，即 则称{ Z (t) ， t ?T }是复平稳过程（宽）。 复平稳过程的协方差函数 它仅与t1 ? t2有关，可记为CZ(?)=CZ(t， t+?)。 在工程应用和大量实际现象的理论分析研究中常会遇到另一类过程。这类过程随着时间的推移其统计特性不发生任何变化。此类过程中，最重要的是“平稳过程”。 1、无线电设备中热噪声电压X(t)是由于电路中电子的热 运动引起的，这种热扰动不随时间而变； 2、连续测量飞机飞行速度产生的测量误差X(t) ， 是由 仪器震动、电磁波干扰、气候变化等因素引起的； 3、纺纱厂生产出的棉纱各处直径X(t)不同是由于纺纱机 运行，棉条不匀、温湿度变化等因素引起的。 这类过程有一个共同的特点：所产生的随机现象的主 要因素不随时间而变化。 定义1.1 设随机过程{ X (t) ， t ?T }的有穷维分布函数族为 {F(x1,···,xn: t1,···,tn ), t1,···,tn ?T, n?1 }，若对?n 和t1,···,tn ?T, 及ti+??T的?，有 F(x1,···,xn: t1,···,tn )= F(x1,···,xn: t1 +?,···,tn +? ) (2.1) 则称{ X (t) ， t ?T }是严平稳过程。 严平稳过程的特点： (1) 若有概率密度，则式(2.1)等价于： f (x1,···,xn: t1,···,tn )=f (x1,···,xn: t1 +?,···,tn +? ); (2) 一维分布与 t 无关，二维分布仅与时间差有关，而与 时间的起点无关； (3) 若存在二阶矩，则其均值函数是常数，相关函数或协 方差函数仅是时间差的函数。 严平稳过程的平稳性条件(4.1)过于严格而在应用上往往 难于实现。在工程技术中一般只要知道过程的一、二阶矩， 就能处理和解决有关问题，于是就产生了仅与过程的一、二 阶矩有关的平稳过程理论。这类过程的理论称为平稳过程的 相关理论，它涉及的平稳过程称为宽平稳过程。 定义1.2 设随机过程{ X (t) ， t ?T }的一、二阶矩存在，且 (1) m(t)=E[X(t)]=m; (2.2) (2) R(t1, t2)=E[X(t1)X(t2)]=B(?), ?=t2 ? t1 (2.3) 则称{ X (t) ， t ?T }是宽（弱）平稳过程。 说明： (1) 宽平稳过程不一定是严平稳过程；