通信原理第3章_随机过程.pdf

物电学院 韦文生 第三章 随机过程 重点:  随机过程的基本概念  平稳随机过程定义及其通过线性系统的特点  窄带随机过程的统计特性  正弦波加窄带高斯噪声的统计特性  高斯白噪声及其功率 物电学院 韦文生 3.1 随机过程的基本概念  随机过程的定义  随机过程的一般描述 分布函数与概率密度； 数字特征：均值、方差、相关函数 自然界中事物的变化过程可以大致分成为两类 确定性过程。 随机过程。 物电学院 韦文生 3.1.1随机过程的定义 无穷多个样本函数(测量结果)的集合称为随机过程，记为ξ(t)。 它有两个基本属性： ξ(t)是一个时间函数; 在某一观察时刻t1上，全体样本在t1 的取值ξ(t1)是一个不含t变化的 随机变量。 (t)  (t) 1 2 (t) 　 n (t) t 0 物电学院 韦文生 3.1.2 随机过程的一般描述 1.分布函数与概率密度  设ξ(t)表示一个随机过程，在任意给定的时刻t1 ∈T，其取值 ξ(t1)是一个一维随机变量。我们把随机变量ξ(t1)小于或等于某 一数值x1 的概率 P{(t )x } 1 1 简记为F1(x 1, t1)，即 F (x ,t ) P{(t ) x } 1 1 1 1 1 F1 叫做随机过程ξ(t) 的一维分布函数。 F 1 ( x 1 , t 1 ) 如果存在 f 1 ( x 1 , t 1 ) x 1 则称之为ξ(t) 的一维概率密度函数。 物电学院 韦文生  随机过程(t) 的二维分布函数F ： 2 F (x ,x ;t ,t ,) P(t ) x ,(t ) x  2 1 2 1 2 1 1 2 2  随机过程(t)的二维概率密度函数f ： 2 2  F (x ,x ;t ,t ) f (x ,x ;t ,t ) 2 1 2 1 2 2