50ETF跌至60日均线下档支撑面临考验-光大期货.PDF

光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 50ETF 跌至 60 日均线 下档支撑面临考验 2017/04/18 ，星期二 沪深主要股指收低。50ETF 再度下挫 ，跌至 60 日均线 ，下档支撑面临考验。 上证 50ETF 收市价 2.338 ，下跌 0.015 ，跌幅为 0.64%。 摘要 1、50ETF 走势分析 震荡延续 2、期权成交持仓情况 成交量减少，持仓量增加 3、期权走势分析及策略 认真遵守原定的交易计划 一、 50ETF 走势分析 周二 ，50ETF 低开低走 ，收盘 2.338 ，下跌 0.015 ，跌幅为 0.64% ，成交金额 3.34 亿。 图表 1 ：上证 50ETF60 分钟 K 线图 资料来源：wind 资讯 60 分钟图显示 ，50ETF 再度跌至近期震荡区间的下沿。 1 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 图表2 ：上证 50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 50ETF 再度考验 60 日均线的支撑力度。 图表3 ：上证 50ETF 周 K 线图 资料来源：wind 资讯 周线图目前仍为区间震荡的特点，继续关注周线图上区间上沿及下沿价格区间。 2 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 今日沪深股市主要股指收低。 截至收盘，上证综指跌 0.79%报 3196.71 点；深证成指跌 0.38%报 104 11.44。两市成交 金额 4678 亿。创业板指数跌 1.07%报 1848.20 点。 盘面上，各板块跌多涨少 ，家用电器、食品饮料、医药生物板块上涨 ，其他析块均走低。 其中 ，钢铁、传媒、银行、计算机、非银金融、有色金属、农林牧渔等板块跌幅居前。 股指期货方面，沪深 300 股指期货主力合约 IF1704 下跌 0.18 % ；上证 50 股指期货主力 合约 IH1704 下跌 0.45% ；中证500 股指期货主力合约 IC1704 下跌 0.31%。 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量减少，持仓量增加。 上证 50ETF 期权成交量方面，单日成交 364560 张 ，较上一个交易日减少 36.89%。其中， 认购期权成交 204647 张，认沽期权成交 159913 张。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为 0.78 ，上一交易日为 0.80。 持仓方面 ，上证 50ETF 期权持仓总量增加 1.31%至 1900614 张。成交量/持仓量比值为 19.18%。 3 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 图表4 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量 （2017 年 4 月 18 日） 成交量 持仓量 认购期权 认沽期权 合约月份 总成交量 总持仓量 变化 变化 成交量 成交量 4 月 205827 -116147 749792 -15282 116933 88894 5 月 105654 -50558 3226