解-上海财经大学.PPT

上海财经大学 统计学系 线性平稳时间序列分析 在时间序列的统计分析中，平稳序列是一类重要的随机序列。在这方面已经有了比较成熟的理论知识，最常用的是ARMA（Autoregressive Moving Average）序列。用ARMA模型去近似地描述动态数据在实际应用中有许多优点，例如它是线性模型，只要给出少量参数就可完全确定模型形式；另外，便于分析数据的结构和内在性质，也便于在最小方差意义下进行最佳预测和控制。本章将讨论ARMA模型的基本性质和特征，这是时间序列统计分析中的重要理论基础。 §3.1 线性过程 在正式讨论线性过程之前，我们首先给出相应的准备工具，介绍延迟算子和求解线性差分方程，这些工具会使得时间序列模型表达和分析更为简洁和方便，下面是延迟算子的概念。 设 为一步延迟算子，如果当前序列乘以一个延迟算子，就表示把当前序列值的时间向过去拨一个时刻，即 。 延迟算子 有如下性质： 定义如下形式方程为序列 的线性差分方程： 其中 ， 为实数， 为 的已知函数。 特别地，当函数 时，差分方程：