倒向随机微分方程解的光滑性.PDFVIP

， （）： ２００４２４犃１ ８８－９３ 倒向随机微分方程解的光滑性 林清泉 （中国人民大学财政金融学院 中国财政金融政策研究中心 北京 １００８７２） 　 　 摘要：该文讨论了倒向随机微分方程 犜 犜 （， ， ） 犢 狊犢 犣 ｄ狊 犣ｄ犠 狋 ＝ ＋ 犵 狊 狊 － 狊 狊 ξ 狋 狋 ∫ ∫ 解在 微分意义下的光滑性 对任意的 讨论其解在 意义下 阶可微性，并 犕犪犾犾犻犪狏犻狀 ． ｎ 犕犪犾犾犻犪狏犻狀 ｎ 且证明它是一个线性倒向随机微分方程的解，从而说明犅犛犇犈解的光滑性． 关键词：倒向随机微分方程；犕犪犾犾犻犪狏犻狀微分；光滑性． （ ）主题分类： 中图分类号： 文献标识码： 犕犚２０００ ６０Ｈ Ｏ２１１．６３ Ａ 　　 　　 文章编号： （ ） １００３３９９８２００４０１０８８０６ １ 引言及基本假设 　 ＾ 经典 Ｉｔｏ＇ｓ随机微分方程 （， ） （， ） ， （ ） ｄ犢 犫狋犢 ｄ狋 狋犢 ｄ犠 ０ 狋 犜． １．１ 狋＝ 狋 ＋σ 狋 狋 　 ≤ ≤ 给定初始条件 ，在一定条件下上述方程解存在唯一［］它的解是 泛函，很 犢 ＝狔 １． Ｗｉｅｎｅｒ ０ ０ ＾ 多学者试图对 Ｗｉｅｎｅｒ泛函建立一套分析理论，但许多常见的泛函如 Ｉｔｏ＇ｓ随机微分方程的 解，相对于Ｗｉｅｎｅｒ空间的任何一种范数来说，未必都是连续的，当然更谈不上 Ｆｒｅｃｈéｔ微分 了。 ［］建立了一套对 泛函的“相对微分”运算，使一些重要的泛函在某种 Ｍａｌｌｉａｖｉｎ ４ Ｗｉｅｎｅｒ ＾ 意义下是光滑的，这种微分称为 微分，在一定条件下 ｏ 随机微分方程解在 Ｍａｌｌｉａｖｉｎ Ｉｔ＇ｓ ＾ Ｍａｌｌｉａｖｉｎ微分意义下可微，甚至无穷可微，从而可研究 Ｉｔｏ＇ｓ随机微分方程解的分布密度存 在性。对于特殊类型的倒向随机微分方程 ， ， （