课件：医疗保险精算和风险控制方法——王燕.ppt

王燕 中国人民大学 统计学院 风险管理与保险精算教研室 电话E-mail:wy08@ruc.edu.cn 课程结构 保险精算简介 1. 医疗保险精算的损失分布 2. 3. 4. 总损失模型 理赔政策和理赔分布 总理赔模型 在某一给定的时期内，保险人面临的总的理赔额称为总理赔，记作S。测算S的精算模型称为总理赔模型。 总理赔模型分为两种 个体风险模型 假定保单的个数固定，每张保单是否发生损失事件相互独立 若以每位被保险人年度索赔额为研究对象，则总索赔额服从个体风险模型 聚合风险模型 假设每次理赔额独立同分布，理赔次数为随机变量，服从某个计数分布 若以每次索赔额为研究对象，则总索赔额服从聚合风险模型 个体风险模型 定义：个体风险模型是指总损失额可以表示为固定的n项损失之和 其中n为已知数，n个损失值 相互独立，但不一定同分布。 个体风险模型用于加总固定保单或保单组合的损失或赔付额。 个体风险模型下S的近似计算 将个体风险按照同质风险原则分为若干类，比如 按照工作状态与性别划分可以分为四类风险人群 每一风险组的参保人认为独立同分布 在职 男性 风险分组 1 3 4 在职 女性 退休 男性 退休 女性 个体风险模型下S的近似计算 估计每一风险组的损失期望和方差,由于参保人群巨大，所以利用中心极限定理有 根据正态分布的性质，总损失分布为 条件变量与无条件变量 在个体风险模型中，每一个参保人都有一个索赔变量 该变量称为无条件变量。 在单位时间内由于大多数参保人的无索赔行为，即大量的 ，所以通常我们会忽略无索赔数据，只分析非零索赔额，即 非零索赔变量其实是条件变量 条件损失变量的表达 条件损失变量在精算中通常表达为关于0-1变量的条件变量 条件期望与条件方差 条件期望的性质 条件方差的性质 案例 随机抽取了300位参保人一年索赔额数据。根据参保人的工作状态分为退休和在职两个风险群体。假设同一风险群体独立同分布。样本数据显示 假设样本充分代表了总体性质，假设该中心人年均缴费（进入统筹基金）290元，在这种支出情况下，基金收不抵支的危险有多大？ 职工类型 比例 理赔发生率 索赔均值 索赔标准差 在职 70% 0.04 5000 6000 退休 30% 0.08 6000 7000 案例分析 索赔均值和索赔方差其实就是 则无条件期望和方差为 则总赔付近似分布为 职工类型 在职 200 2400000 退休 480 6569600 基金出险概率分析 聚合风险模型 定义：聚合风险模型是指总损失额可以表示为一系列随机损失之和 其中N为变量，每个损失值 相互独立同分布。 聚合风险模型适用于加总每次索赔额组合的损失或赔付额。 复合Poisson模型 当索赔次数N服从Poisson分布时，总索赔额S称为复合Poisson模型 双参数指数平滑方法 平滑预测公式为 其中： 为两个平滑系数。 测量的是比较稳定的趋势变动， 为时刻t基金支出成本观察值， 为时刻t基金支出成本预测值。 其他方法简介 ARIMA模型预测方法 两部模型法 广义线性模型方法 后面内容直接删除就行 资料可以编辑修改使用 资料可以编辑修改使用 资料仅供参考，实际情况实际分析 主要经营：课件设计，文档制作，网络软件设计、图文设计制作、发布广告等 秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！ 致力于数据挖掘，合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求 * * * * *