上饶银行2017资本管理报告.DOC

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 上饶银行2017年度资本管理报告 2017年，本行认真贯彻执行资本管理政策，从经营战略、风险状况和监管要求出发，稳步推进新资本协议办法实施，以组织领导为保障，以实施方案为主线，以强化培训、深入宣导为手段，多层次、多维度推动新资本协议办法实施工作有序开展。现将全行资本管理情况报告如下： 一、基本情况 （一）指标执行情况 截至2017年底，全行资产总额961.7亿元，资本净额77.77亿元，资本充足率12.47%，股东权益加权风险资产总额为623.43亿元，资产利润率0.79%，资本利润率12.79%。 1.充足率指标。截至2017年底，全行资本充足率为12.47%，较年初上升0.53个百分点；核心一级资本充足率、一级资本充足率9.72%，较年初上升0.37个百分点，资本充足率满足最低监管要求。 2.资本构成。截至2017年底，全行资本净额77.77亿元，较年初增加12.95亿元，其中核心资本净额60.62亿元，较年初增加12.17亿元；二级资本17.15亿元，较年初增加0.78亿元。 3.加权风险资产。截至2017年底，我行加权风险资产总额为623.43亿元，较年初增加46.78亿元。其中，表内加权资产548.71亿元，较年初增加38.12亿元；表外加权风险资产9.56亿元，较年初减少1.9亿元。 图1： 2016-2017年资本管理主要指标 单位：亿元、% （二）风险评估 1.信用风险与操作风险。信用风险资产由表内信用风险资产和表外信用风险资产组成，表内信用风险资产主要包括存放同业、短期投资、贷款、逆回购等资产负债表上的资产，而表外信用风险资产主要包括银行承兑汇票、代开银行承兑汇票、保函以及未使用的信用卡授信额度。 表1： 2017年风险资产情况表 单位：亿元、% 项目 2017年12月 2016年12月 增幅 信用风险 558.27 522.05 6.94 操作风险 40.73 36.05 12.97 风险资产合计 599 558.10 7.33 资本充足率 12.32 11.64 5.84 数据取自银监会非现场监管报表 2.集中度风险。截至2017年底，全行单一客户贷款集中度、单一集团客户授信集中度、全部关联度均在监管标准范围之内。 表2： 集中度指标表 单位：% 项目 2017年12月 2016年12月 监管标准 单一贷款客户集中度 6.77 6.31 ≤10% 单一集团客户授信集中度 7.72 9.39 ≤15% 全部关联度 11.87 13.05 ≤50 数据取自银监会非现场监管报表 3.流动性风险。截至2017年底，全行流动性比例为42.80%，核心负债依存度65.08%，流动性期限缺口率22.25%，净稳定资金比例150.61%，2017年各项流动性指标均高于监管标准。 表3 ：流动性指标情况表 单位：% 项目 2017年12月 2016年12月 监管标准 流动性比例 42.80 36.74 ≥25% 核心负债依存度 65.08 55.73 ≥60% 流动性缺口率 22.25 -9.64 ≥-10% 净稳定资金比例 150.61 151.83 ≥100% 数据取自银监会非现场监管报表 二、主要工作措施 （一）构建全面风险管理组织架构，为新资本协议实施提供保障。2017年，本行制定了全面风险管理办法，明确了包括信用风险、市场风险、操作风险在内的11类风险的责任主体，风险管理部门牵头负责全面监控各类风险，信贷管理部门负责监控信用风险，资产负债管理部门负责监控流动性风险，内控合规部门负责监控操作风险。全面风险管理组织架构为推进新资本协议方法实施，优化信用、市场、操作风险计量体系，持续加强风险计量体系的监控、验证和管理应用提供了有效保障。全行以董事会及其专门委员会、高级管理层及其专业委员会、资产负债管理部、风险管理部门等部门为主体，初步形成了较为完整的全面风险管理组织架构。 （二）动态科学测算数据指标，积极做好资本充足率管理工作。一是强化资本充足监控。为进一步提高资本充足率水平，保证资本充足率满足监管要求，不定期对资本充足率进行监控，充分掌握相关业务条线风险加权资产增长情况，做好资本缺口预测、动态监控以及资本分析工作。二是积极做好增资扩股配套工作。我行拟实施第三次增资扩股计划，募集股份10.8亿股左右，募集资金34亿元左右。第三期增资扩股完成后，可有效缓解全行资本压力。三是坚持按月计量资本充足率。根据动态分析风险新规律与新特征，适时调整参数指标，确保资本充足率满足监管要求。 （三）优化经济资本管理,充分发挥资本管