- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
山东师范大学硕士学位论文
山东师范大学硕士学位论文
独 创 声 明
本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。 据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写
过的研究成果,也不包含为获得
(注:如没有其他需要特别声明的,本栏
可空)或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的
任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名: 导师签字:
学位论文版权使用授权书
本学位论文作者完全了解 学校 有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家 有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权 学校 可以 将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复 制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)
学位论文作者签名: 导师签字: 签字日期:201 年 月 日 签字日期:201 年 月 日
目录
摘要 iv
Abstract iv
第一章 绪论 1
1.1 引言 1
1.2 相关研究文献综述 2
1.3 论文结构 4
第二章 基础理论 6
2.1 博弈论 6
2.1.1 博弈论发展和基本概念 6
2.1.2 博弈论的分类 8
2.1.3 委托-代理模型的基本原理 9
2.1.4 夏普利值 10
2.1.5 多维博弈11
2.2 道德风险 12
2.3 搭便车问题 13
2.4 成本分摊问题 14
第三章 反洗钱市场监管与违规的博弈 16
3.1 监管机构的成本收益分析 16
3.1.1 成本分析 16
3.1.2 收益分析 17
3.2 商业银行的成本收益分析 18
3.2.1 成本分析 18
3.2.2 收益分析 18
3.3 违规获利的诱惑与规则的强制 19
3.3.1 基本模型 19
3.3.2 博弈均衡 20
3.3.3 基本结论 23
3.4 反洗钱博弈过程中的学习机制与示范效用 25
3.4.1 基本模型 26
3.4.2 算例分析 27
第四章 反洗钱博弈中激励-约束机制与成本分摊问题 30
4.1 反洗钱博弈中隐藏行动的道德风险 30
4.1.1 监管机构风险中性,商业银行风险规避。 31
4.1.2 监管机构风险中性,商业银行承担一定的风险。 32
4.2 二人多阶段反洗钱动态博弈 34
4.2.1 一阶段静态博弈的最优激励系数设计 34
4.2.2 “搭便车”的必然性分析 35
4.2.3 二阶段动态博弈的最优激励系数设计 35
4.2.4 多阶段动态博弈纳什均衡 37
4.3 多人反洗钱工作激励与约束机制及绩效测评方法的设计 41
4.3.1 多人反洗钱最优激励系数设计 41
4.3.2 测评方法 43
4.3.3 算例分析 44
4.3 基于夏普利值的反洗钱成本收益分摊 45
4.3.1 基本模型 46
4.3.2 算例分析 46 第五章 非银行金融机构的反洗钱对银行业反洗钱的影响 48 5.1 相关性简述 48
5.2 基本模型 48
5.2.1 基本假设 48
5.2.2 均衡向量求解 50
5.2 算例分析 52
第六章 结束语 54
参考文献 55
研究生期间发表论文 60
致谢 61
关于银行业反洗钱行为的博弈研究
摘要
由于洗钱犯罪日益成为当代社会面临的一大公害,而银行业是洗钱的主 要渠道,所以银行业反洗钱对维护金融稳定,保障正常合法的经济秩序将会 起到越来越重要的作用。伴随 2007 年1 月1 日《中华人民共和国反洗钱法》等 配套反洗钱法规相继颁布实施,中国反洗钱监测分析系统逐步完善,反洗钱 监管领域不断拓宽,从而使得反洗钱工作的有效性得到明显提高。本文首先 梳理了国内外有关反洗钱研究的相关文献,采用博弈论的思想,在前人研究 的基础之上,分析和协调了博弈各方利益,提出了解决反洗钱过程中关于“搭 便车”现象,绩效测评,成本分摊问题的方法,并对非银行金融机构反洗钱 策略对银行业发洗钱策略的影响进行了初步探讨。
本文主要研究了监管机构和商业银行在反洗钱问题上的几个博弈模型, 具体内容如下:
通过对反洗钱过程中监管机构和商业银行各自的成本和收益的分析,构 建了一个反洗钱市场监管与违规的静态博弈,得到了纳什均衡解,并对影响 均衡的关键因素进行了比较静态分析。在此基础上对博弈重复进行中蕴含的 学习机制和示范效用进行了分析与揭示。
应用委托-代理理论,建立二人单阶段,二人多阶段和多人反洗钱工作的 激励-约束机制,通过对最优激励系数和绩效测评方法的设计,为解决反洗钱 过程中存在的道德风险和“搭便车”提供了有效途径。并应用合作博弈的思 想给出了多家银行反洗钱过程中的成本分摊
您可能关注的文档
- 海南岛北部海岸木麻黄防护林凋落物与土壤养分、木麻黄细根生物量的关系分析-生态学专业论文.docx
- 邯峰发电厂员工绩效指标体系的构建与应用-工商管理专业论文.docx
- 关节镜辅助下自体肌腱重建内侧髌股韧带治疗复发性髌骨脱位疗效-外科学(骨外科)专业论文.docx
- 韩国电视剧中的中国形象研究-新闻与传播专业论文.docx
- 规避“中等收入陷阱”的国际比较及其对中国的启示-国际关系专业论文.docx
- 冠状动脉钙化病变介入策略探讨及冠脉钙化程度与MGP水平相关性分析-内科学(心血管)专业论文.docx
- 国家铁路财务绩效评价研究-企业管理学专业论文.docx
- 广州市公立医院形象认知现状调查与分析-社会医学与卫生事业管理专业论文.docx
- 汉语人体成语的认知机制研究-外国语言学与应用语言学专业论文.docx
- 汉语口语中有+VP句式使用的社会分层考察——以湘潭地区为例外国语言学及应用语言学专业论文.docx
- 深度解析(2026)《ISO 22002-12025食品安全前提方案—第1部分:食品制造》.pptx
- 深度解析(2026)《ISO 22002-52025食品安全前提方案—第5部分:运输和储存》.pptx
- 深度解析(2026)《ISO 22002-42025 食品安全前提方案 — 第4部分:食品包装制造》.pptx
- 徒步活动策划方案.doc
- 深度解析(2026)《ISO 22002-62025食品安全前提方案—第6部分:饲料及动物食品生产》.pptx
- 2026年新版郯城期末真题卷.doc
- 深度解析(2026)《ISO 22476-72012岩土工程勘察与测试 — 现场测试 — 第7部分:钻孔千斤顶试验》.pptx
- 深度解析(2026)《ISO 22090-22014 船舶与海洋技术 — 航向传送装置(THD) — 第2部分:地磁原理》.pptx
- 深度解析(2026)《ISO 23584-22012 光学和光子学 — 参考字典规范 — 第 2 部分:类与特性定义》:构建智能制造数据基石的专家视角与未来展望.pptx
- 深度解析(2026)《ISO 22932-92025 Mining — Vocabulary — Part 9 Drainage》:构建未来矿山“水脉”治理与可持续发展的新语言体系.pptx
原创力文档


文档评论(0)