关于银行业反洗钱行为的博弈研究-管理科学与工程专业论文.docxVIP

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山东师范大学硕士学位论文 山东师范大学硕士学位论文 独 创 声 明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。 据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写 过的研究成果,也不包含为获得 (注:如没有其他需要特别声明的,本栏 可空)或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的 任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。 学位论文作者签名: 导师签字: 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解 学校 有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家 有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权 学校 可以 将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复 制手段保存、汇编学位论文。(保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名: 导师签字: 签字日期:201 年 月 日 签字日期:201 年 月 日 目录 摘要 iv Abstract iv 第一章 绪论 1 1.1 引言 1 1.2 相关研究文献综述 2 1.3 论文结构 4 第二章 基础理论 6 2.1 博弈论 6 2.1.1 博弈论发展和基本概念 6 2.1.2 博弈论的分类 8 2.1.3 委托-代理模型的基本原理 9 2.1.4 夏普利值 10 2.1.5 多维博弈11 2.2 道德风险 12 2.3 搭便车问题 13 2.4 成本分摊问题 14 第三章 反洗钱市场监管与违规的博弈 16 3.1 监管机构的成本收益分析 16 3.1.1 成本分析 16 3.1.2 收益分析 17 3.2 商业银行的成本收益分析 18 3.2.1 成本分析 18 3.2.2 收益分析 18 3.3 违规获利的诱惑与规则的强制 19 3.3.1 基本模型 19 3.3.2 博弈均衡 20 3.3.3 基本结论 23 3.4 反洗钱博弈过程中的学习机制与示范效用 25 3.4.1 基本模型 26 3.4.2 算例分析 27 第四章 反洗钱博弈中激励-约束机制与成本分摊问题 30 4.1 反洗钱博弈中隐藏行动的道德风险 30 4.1.1 监管机构风险中性,商业银行风险规避。 31 4.1.2 监管机构风险中性,商业银行承担一定的风险。 32 4.2 二人多阶段反洗钱动态博弈 34 4.2.1 一阶段静态博弈的最优激励系数设计 34 4.2.2 “搭便车”的必然性分析 35 4.2.3 二阶段动态博弈的最优激励系数设计 35 4.2.4 多阶段动态博弈纳什均衡 37 4.3 多人反洗钱工作激励与约束机制及绩效测评方法的设计 41 4.3.1 多人反洗钱最优激励系数设计 41 4.3.2 测评方法 43 4.3.3 算例分析 44 4.3 基于夏普利值的反洗钱成本收益分摊 45 4.3.1 基本模型 46 4.3.2 算例分析 46 第五章 非银行金融机构的反洗钱对银行业反洗钱的影响 48 5.1 相关性简述 48 5.2 基本模型 48 5.2.1 基本假设 48 5.2.2 均衡向量求解 50 5.2 算例分析 52 第六章 结束语 54 参考文献 55 研究生期间发表论文 60 致谢 61 关于银行业反洗钱行为的博弈研究 摘要 由于洗钱犯罪日益成为当代社会面临的一大公害,而银行业是洗钱的主 要渠道,所以银行业反洗钱对维护金融稳定,保障正常合法的经济秩序将会 起到越来越重要的作用。伴随 2007 年1 月1 日《中华人民共和国反洗钱法》等 配套反洗钱法规相继颁布实施,中国反洗钱监测分析系统逐步完善,反洗钱 监管领域不断拓宽,从而使得反洗钱工作的有效性得到明显提高。本文首先 梳理了国内外有关反洗钱研究的相关文献,采用博弈论的思想,在前人研究 的基础之上,分析和协调了博弈各方利益,提出了解决反洗钱过程中关于“搭 便车”现象,绩效测评,成本分摊问题的方法,并对非银行金融机构反洗钱 策略对银行业发洗钱策略的影响进行了初步探讨。 本文主要研究了监管机构和商业银行在反洗钱问题上的几个博弈模型, 具体内容如下: 通过对反洗钱过程中监管机构和商业银行各自的成本和收益的分析,构 建了一个反洗钱市场监管与违规的静态博弈,得到了纳什均衡解,并对影响 均衡的关键因素进行了比较静态分析。在此基础上对博弈重复进行中蕴含的 学习机制和示范效用进行了分析与揭示。 应用委托-代理理论,建立二人单阶段,二人多阶段和多人反洗钱工作的 激励-约束机制,通过对最优激励系数和绩效测评方法的设计,为解决反洗钱 过程中存在的道德风险和“搭便车”提供了有效途径。并应用合作博弈的思 想给出了多家银行反洗钱过程中的成本分摊

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