东方红明睿1号（展期）集合资产管理计划.PDFVIP

东方红明睿1 号（展期）集合资产管理计划 2018 年年度资产管理报告 计划管理人：上海东方证券资产管理有限公司 计划托管人：招商银行股份有限公司 报告期间：2018 年1 月1 日－2018 年12 月31 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人上海东方证券资产管理有限公司制作。 集合资产管理计划托管人招商银行股份有限公司于2019年3月22日对本报告中的财务指 标、净值表现、投资组合报告等数据进行了复核。 本报告财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于2019年3月 29日出具无保留意见的审计报告。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合 计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担责任。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告期自2018年01月01日-2018年12月31日 一、集合计划简介 1、基本资料 集合计划名称: 东方红明睿1号（展期）集合资产管理计划 集合计划类型：集合资产管理计划 集合计划成立日：2013年4月17日 集合计划成立规模：199,030,917.35份 集合计划报告期末计划总规模：19,362,483.80份 集合计划存续期：2013年4月17日-不设固定存续期限。 集合计划投资目标：本集合计划以追求绝对收益为目标，充分挖掘各类投资品种折价和 套利的机会，将价值回归转化成组合收益，并通过股指期货对冲部 分系统性风险，力求在不同的市场环境下实现投资组合的稳健增 值。 集合计划投资理念：本计划将在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上，深入挖掘 各类投资品种和交易方式中的折价和套利机会，重点把握大宗交易 折价、封闭式基金折价、可转换债券价格明显低估、定向增发和定 向增发破发等折价套利机会，将追求价值回归作为投资的主线。 2、集合计划管理人 名称： 上海东方证券资产管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路318号31层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层 法人代表：潘鑫军 联系人：吴比 联系电话：4009200808 传真电话：021 网址： 3、集合计划托管人 2 名称：招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：李建红 联系人：张燕 联系电话：0755 传真：0755 网址： 4、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：中国北京市西城区太平桥大街17号 5、会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 经办注册会计师：叶尔甸、陈熹 联系电话：021 传真：021 二、主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 1、主要财务指标： 单位：人民币元 主要财务指标 2018年12月31日 1 期初单位集合计划资产净值