基于概率图的银行电信诈骗检测方法-计算机科学.PDF

第 卷 第 期 计 算 机 科 学 ４５ 　 ７ Vol．４５No．７ 年 月 ２０１８ ７ COMPUTER SCIENCE Jul２０１８ y 基于概率图的银行电信诈骗检测方法 刘 枭 王晓国 　 　 (同济大学电子与信息工程学院计算机科学与技术系 上海 ) 　 ２０１８００ 　 , , . 摘 要 近几年 经由电信网络实施的诈骗频发 给银行用户带来了巨大的经济损失 现有的银行欺诈检测方法通常 　 　 ( , , ) , 先提取账户交易的RFM Recenc Freuenc MonetarValue特征 然后采用有监督的方法训练分类器来识别诈骗 y q y y . , . , 交易 但是 这类方法没有考虑交易网络的结构特征 电信诈骗具有明显的集团特性 在交易网络中会呈现出特定的 , . , 结构特征 使用交易网络的结构特征有助于识别电信诈骗 针对电信诈骗的集团特性 设计相应的马尔可夫网络用于 . , . 识别电信诈骗中的欺诈账户 给出了该马尔可夫网络的线性迭代优化式 并证明了其理论收敛条件 最后在模拟数 , . , 据和真实数据上测试了所提方法的性能 并将其与 和 进行比较 实验结果表明 所提方法具有更低的 CIA SbilRank y . , , 假阳性和更好的抗噪性 在真实数据上 将基于账户交易特征的方法与所提方法结合 可以取得比单独使用两种方法 更好的识别性能. , , , , 关键词 欺诈检测 半监督学习 数据挖掘 电信诈骗 马尔可夫网络 　 中图法分类号 文献标识码 / 　TP３９１　　　 　A　　　DOI　１０．１１８９６ ．issn．１００２Ｇ１３７X．２０１８．０７．０２０ j 　 ProbabilisticGrahicalModelBasedA roachforBankTelecommunicationFraudDetection p pp LIUXiao　WANGXiaoＧuo