复合二项风险模型的破产概率-云南大学学报自然科学版.PDF

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2019-07-06 发布于天津
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复合二项风险模型的破产概率-云南大学学报自然科学版

云南大学学报 ( 自然科学版) , 2002 , 24 ( 5) : 328～330 CN 53 - 1045/ N 　ISSN 0258 - 7971 Journal of Yunnan University 复合二项风险模型的破产概率乔克林 , 李晋枝 , 何树红 (云南大学数学系 ,云南昆明　65009 1) 摘要 :通过定义调节系数及应用累进均值法则和 Chebychew 不等式 ,得到了一般情形的复合二项风险模型破产概率的表达式. 关键词 :复合二项风险模型 ;破产概率 ;调节系数 ( ) 中图分类号 :O 2 11 . 6 1 　　文献标识码 :A 　　文章编号 :0258 - 797 1 2002 05 - 0328 - 03 ( ) 　　经典风险理论 ,主要处理保险事务中的随机风 ii 具有参数 p 的二项随机序列 N ≡ ∞ ∞ ( ) ( ) 险模型 ,讨论在有限时间内的生存概率以及最终破 { N n } , p ∈ 0 , 1 , 假设 { Y } 与 N ≡ n = 0 i i = 1 产概率等问题. 模型依时间分为连续时间模型和离 { N ( n) } ∞ 相互独立, 令 n = 0 ( ) 散时间模型 ,连续时间模型有较多的研究结果 ,如 N n R ( n) = u + cn - S ( n) , 　S ( n) = Y , L undberg 不等式和 Gamer - L undberg 近似公式. ∑ i