第13章 商业银行经济资本管理(二)学科知识.pptVIP

商业银行管理学第二版,中国金融出版社 主编:彭建刚;第十三章  商业银行经济资本管理（二）;本章目录;学习指引;第一节 经济资本计量的基本原理;1993年，由金融家和学界人士组成的30人小组建议引入风险价值系统来评估金融风险。 1994年J.P.Morgan提出风险管理理念VaR，最初用于度量和监管市场风险。 国际掉期交易商协会、国际清算银行及巴塞尔委员会等一致推荐，将VaR方法作为市场风险测算和控制的最佳工具。;一、在险价值（续）;二、单笔资产预期损失与非预期损失的计算;四、经济资本的计量;第二节 计量非预期损失所需参数的测算;一、违约概率的测算方法;违约概率的测算方法（续）;违约概率的测算方法（续）;违约概率的测算方法（续）;违约概率的测算方法(续);违约概率的测算方法（续）;违约概率的测算方法（续）;违约概率的测算方法(续);二、违约损失率的测??方法;三、违约风险暴露;四、期 限;第三节 计量贷款组合非预期损失的模型;一、现代信用风险度量模型的介绍;现代信用风险度量模型的介绍（续）;基于保险精算学原理的CreditRisk+模型 此外还有KPMG公司构建的信贷分析体系以及神经网络技术模型等。在《巴塞尔新资本协议》中，推荐使用这些模型及参数进行相应的经济资本的配置。;现代信用风险度量模型的介绍（续）;二、CreditRisk+模型的基本原理;CreditRisk+模型的基本原理 (续);三、CreditRisk+模型在我国商业银行应用的难点及其解决方法;CreditRisk+模型在我国商业银行应用的难点及其解决方法（续）; ①将组合内的所有贷款项目按风险暴露额由小到大排列。 ②将组合内所有贷款项目按笔数均匀分组，并将每组内贷款的暴露加权平均，若平均值与其最接近的整数相差较大，则需将该组内的贷款笔数进行微调直至加权平均值接近上述整数或其相邻整数。将该组内的贷款项目组成一个频带，所取的这一整数即为该频带的公共敞口。公共敞口额为该整数乘以单位暴露。 这一过程可通过编写应用软件随机分组。;CreditRisk+模型在我国商业银行应用的难点及其解决方法（续）;CreditRisk+模型在我国商业银行应用的难点及其解决方法（续）;CreditRisk+模型在我国商业银行应用的难点及其解决方法（续）;第四节 案例分析;案例分析（续）;案例分析（续）;案例分析（续）;案例分析（续）;案例分析（续）;复习思考题;新资本协议提供的违约损失率参照值;表2 某城市商业银行一年期公司贷款违约概率一览表