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随机过程总结
目次
1 序言1
1.1 简介1
1.2 版权1
2 公共基础知识2
2.1 不定积分2
2.2 定积分3
2.3 Gama 函数4
2.4 级数5
2.5 排列组合5
2.6 三角函数5
3 电容电感的压流关系8
3.1 电容8
3.2 电感8
4 几个分布9
5 简答题 11
5.1 随机变量、过程定义 11
5.2 随机过程统计特征 11
5.3 随机过程分类12
5.3.1 二阶矩过程12
5.3.2 独立过程13
5.3.3 正交增量过程13
5.3.4 独立增量过程（可加过程）13
5.3.5 平稳过程13
5.3.6 平稳增量过程13
5.3.7 平稳独立增量过程14
5.3.8 马尔科夫过程（马氏过程）14
5.4 二阶矩过程均方微积分14
5.4.1 均方收敛性14
I
5.4.2 均方连续14
5.4.3 均方可导14
5.4.4 均方可积15
定积分15
不定积分15
5.5 平稳过程均方遍历性（各态历经性）15
5.6 平稳信号的PSD 与功率16
5.7 马尔科夫过程特性16
5.7.1 马尔科夫性16
5.7.2 离散参数马氏链定义17
5.7.3 齐次马氏链17
定义与分布17
齐次马氏链状态特征量18
6 证明题19
6.1 正态过程19
6.2 维纳过程20
6.2.1 维纳过程定义20
6.2.2 维纳过程判别20
6.3 泊松过程21
6.3.1 泊松过程定义21
6.3.2 泊松过程的等价定义21
6.3.3 泊松过程的几个概念23
6.4 均方微积分26
6.5 平稳信号通过LTI 系统29
6.6 马尔科夫过程30
6.6.1 C-K 方程30
6.6.2 齐次马氏链状态分类31
6.6.3 齐次马氏链状态周期32
7 计算题35
7.1 马氏链状态空间35
II
7.2 C-K 方程的矩阵形式38
7.3 概率分布的矩阵形式39
7.4 概率转移矩阵39
7.4.1 理论基础39
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