stata中级计量经济学 假设检验.pptxVIP

假设检验;主要内容;2.1 约束与假设;假设检验的类型; 假设检验程序;2.2 正态分布假设与单系数t检验;单个系数的t检验;系数的置信区间;不同自由度的t分布;t检验的判断;利用p值;应用：OLS估计返回的结果;一般性t检验;疑问：不显著怎么办？;2.3 一般性线性假设 H0: R? = q ;约束R? = q 的例子;2019/4/7;三种检验方法：;Bera and Permaratne (2001, p. 58) 讲述了一段精彩的故事，能够让我们理解三种检验间的关系: “大约在1946年某天，Ronald Fisher 邀请 Jerzy Neyman, Abraham Wald, 和 C.R. Rao 到他那喝下午茶. 在交谈的过程中，Fisher说他的狗刚参加了一个“顺从学校”,他想知道怎么才能判断有没有效果。 Neyman 很快提出了一个想法：让狗自由的跑一段时间，然后关在它的笼子里，如果它行为没有较大差别，就认为训练是卓有成效的。 Wald是一个在集中营失去家庭的犹太人，反对这种限制，他的建议是让狗儿自由的跑，看它会不会有不良表现。 Rao 则看到过Calutta街上许多令人讨厌的流浪狗，不喜欢任由它们跑来跑去，建议将狗儿一直关在笼子里，观察它在里面抓挠笼子的程度。如果咆哮抓挠的太厉害，说明还需要进一步训练。那天晚上当 Rao 回到在剑桥的公寓，他突然意识到 Neyman 和 Wald 的建议与Neyman-Pearson LR 检验与Wald检验之间的关系。”;2.3.1 Wald准则;Wald准则;F检验的判定法则;t分布和F分布间关系;Stata中的Wald检验命令;;应用：投资的影响因素(E.5.1);检验投资者只关心真实利率，H0:β2+ β3=0;续：联合检验;2.3.2 使用回归拟合检验约束;F分布;例：投资的影响因素（续）;应用：科布道格拉斯和超越对数函数(E 5.2);线性组合的瓦尔德检验：资本产出弹性;回归显著性检验;似然率检验：LR检验;;应用：泊松分布计数数据;2019/4/7;2.3.3 方法三：LM统计量 *;LM 统计量 (续);例：生产函数的例子（续）;2.4 检验非线性约束;应用：长期边际消费倾向（E 5.3）;2.5 非嵌套模型的假设检验* ;J检验步骤;例：消费函数的J检验;2.6 Ramesy RESET检验(Baum,5.2.7);2.7 设定性检验：正态性;应用：随机前沿模型;回归结果;续;2.8 模型选择准则;例：研发企业数据;例：利用调整R2在非嵌套模型中选择;INSERT THE TITLE OF YOUR PRESENTATION HERE ;Free PPT Templates - Widescreen(16:9);Click to add title;INSERT THE TITLE OF YOUR PRESENTATION HERE ;Free PPT Templates - Widescreen(16:9);Click to add title