基本养老保险基金风险评估及预警研究——理论模型及数值模拟-公共管理专业论文.docxVIP

国内图书分类号：c 国内图书分类号：c q J≥、7 密级：公开 国际图书分类号： 西南交通大学 研究生学位论文 年 姓 专 业 坌基笪堡 20 1 4年1 1月 万方数据 Classified Classified Index：c咿、了 U．D．C： Southwest Jiaotong University Master Degree Thesis RI SK EVALUATION ANDⅥARNING MODEL OF CHINA’S PENSION FUND：THEOI江TICAL MODEL AND NUMERICAL SIMULATION Grade：2012 Candidate：Zhu Heng Academic Degree Applied for：Master Degree Speciality：Public Administration SupeⅣisor．}}}}≠}≠}Ⅵ扣、：f啷 万方数据 西南交通大学学位论文版权使用授权书 西南交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。 本人授权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检 索，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1．保密口，在 年解密后适用本授权书； 2．不保密影使用本授权书。 (请在以上方框内打“√”) 学位论文作者签名：铼衡 指导老师签名：蔫白吣 厂 日期：如，j。‘．心 日期：Ⅺm 6，f J 万方数据 西南交通大学硕士学位论文主要工作(贡献)声明本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下： 西南交通大学硕士学位论文主要工作(贡献)声明 本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下： (1)分析了中国养老保险制度及风险特征，对基本养老保险基金的风险进 行界定与识别，并在此基础上构建了预警指标体系，实现了预警指标体系的改进 研究。 (2)运用全国数据对近年来基本养老保险基金风险进行评估与预警。运用 3 6原理及因子分析法对我国基本养老保险基金收支失衡风险进行评估；运用粗 糙集与BP神经网络相结合的方法构建我国基本养老保险基金的风险预警模型， 并对未来基金运行的警情进行了预测。 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得 的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经 发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作 了明确说明。本人完全了解违反上述声明所引起的一切法律责任将由本人承担。 学 位 沦 文 作 割捌名 象 ／、翰瓠 、了 日 期 加以o=， 六 万方数据 西南交通大学硕士研究生学位论文 西南交通大学硕士研究生学位论文 第1页 摘 要 人口老龄化加剧的时代背景下，中国基本养老保险基金面临巨大的压力，收 支平衡与否是衡量该基金运行健康与否的根本，而有效的评估、预警基本养老保 险基金收支失衡风险是实现基金可持续发展的必然要求。本文尝试通过3 6原理 及因子分析法对该基金风险进行评估，在评估的基础上，根据实证分析结果，选 择将粗糙集与BP神经网络模型组合，利用粗糙集克服神经网络结构复杂等缺点， 构建出基本养老保险基金收支失衡预警模型。 第一，通过资料的搜集和整理，分析关于养老保险基金风险评估以及预警的 国内外研究现状：第二，对基本养老保险基金的理论基础进行展开，并详细介绍 文章研究所涉及的关键技术；第三，根据中国养老保险制度特征，界定了我国养 老保险基金的风险，并提取了风险因素，利用3 8原理及因子分析法对我国基本 养老保险基金进行风险评估。第四，构建预警指标体系之前，尝试从中国国情出 发，改进现有预警指标体系，构建了“统账分离”制度下的养老基金风险指标体 系和非线性网络状态下的预警指标体系；基于风险分析及数据的可得性构建了一 套适用、可靠、有效的基本养老基金风险预警指标体系。第五，在预设定预警模 型的基础上，首先进行单一BP神经网络训练与验证，接着利用粗糙集属性约减 指标，进行粗糙集与BP神经网络结合的混合模型的训练与验证，综合比较两者 的结果。研究发现加载了粗糙集约简功能的BP神经网络的稳定性和准确性要高 于单一BP神经网络，波动程度较小，且预警结果拟合程度较高，能良好的刻画 基本养老保险基金的收支能力。因而文章利用该混合模型，预警了2013—2018 年的基本养老保险基金收支失衡风险。、在此基础上，提出有效政策建议。 关键词： 基本养老保险基金；风险评仙；风险预警；粗糙集；BP神经网络 万方数据 西南交通大学硕士研究生学位论文 西南交通大学硕士研究生学位论文 第1I页 Ab