华夏平稳增长混合型投资基金2009年第3季度报告.docVIP

华夏平稳增长混合型证券投资基金2009年第3季度报告 PAGE 1 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2009年第3季度报告 2009年9月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇〇九年十月二十八日  PAGE PAGE 10 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 华夏稳增混合 交易代码 519029 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年8月9日 报告期末基金份额总额 4,610,431,141.94份 投资目标 在运用TIPP投资组合保险策略进行风险预算管理的基础上，通过实施主动资产配置、精选证券投资、金融衍生工具投资等多种积极策略，追求基金资产的持续、稳健增值。 投资策略 本基金将基于对宏观经济/政策、证券市场估值/趋势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置。运用TIPP策略(时间不变性投资组合保险策略)，对股票资产配置的风险进行监控。以价值投资理念为基础，通过严谨、深入的基本面分析，追求具有健康、可持续增长潜力的股票；同时结合估值水平分析和技术面分析，追求合理买入价格和最佳买卖时机，从而在控制风险的基础上实现较高的回报。债券投资采取多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，为组合增加收益。本基金将在严格控制风险的前提下，主动进行权证投资。 业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为新华富时600指数，债券投资的业绩比较基准为新华巴克莱资本中国全债指数。基准收益率=新华富时600指数收益率×50%＋新华巴克莱资本中国全债指数收益率×50%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日) 1.本期已实现收益 716,641,514.35 2.本期利润 -363,677,670.95 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0764 4.期末基金资产净值 6,499,684,856.29 5.期末基金份额净值 1.410 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.87% 1.92% -1.84% 1.20% -4.03% 0.72% 3.2.2自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏平稳增长混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006年8月9日至2009年9月30日） 注：自2006年8月9日起，由《兴业证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》生效，根据华夏稳增混合基金的基金合同规定，本基金按规定使投资组合比例符合本基金合同第十三条（二）投资范围、(八)投资禁止行为与比例限制的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张龙 本基金的基金经理、股票投资部副总经理 2006-8-9 - 13年 英国南安普顿大学经济学硕士。曾任职于长江证券公司研究所、长盛基金管理公司研究部。2001年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、数量分析研究员、兴业证券投资基金基金经理（2004年9月16日至2006年8月8日期间）。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规