几类离散时间延迟更新过程的期望贴现罚金函数-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

辽宁师范大学硕士学位论文摘 辽宁师范大学硕士学位论文 摘 要 在保险精算文献中，普通的离散时间更新风险过程一般都假定在初始零时刻有一 次索赔发生，这种假设条件通常与保险实际不相符合。这个问题可以由延迟更新风险过 程解决，即假设第一次索赔发生的时间与随后的索赔间隔独立但可能具有不同的分布。 本文以几类离散时间延迟更新过程的期望贴现罚金函数为研究对象。具体内容包括： 第一章回顾了经典的离散时间更新风险过程的相关研究，包括复合二项模型、索赔 间隔具有K。分布的离散更新模型、具有一般索赔间隔时间的离散更新模型等。 第二章研究了两类特殊延迟更新风险过程的期望贴现罚金函数，其中第一节介绍附 模型的基本结构；第二节将特殊延迟更新过程下的罚金函数用普通更新过程下的罚金函 数表示出来；第三节则研究了平稳更新过程下的赤字尾分布，获得了两种形式的表达式。 第三章研究了几何索赔条件下的延迟更新过程的罚金函数的解析表达式。其中第二 节给出只涉及赤字分布的彩，(U)的表达式，而第三节获得了涉及赤字和破产前盈余 形。(U)的表达式。 关键词：普通的离散时间更新过程；离散时间延迟更新过程；期望贴现罚金函数：赤 字分布；破产前盈余。 几类离散时间延迟更新过程的期望贴现罚金函数On 几类离散时间延迟更新过程的期望贴现罚金函数 On the expected discounted penalty function for some classes discrete time delayed renewal risk process Abst ract In the actuarial literature．it iS assumed that a claim Occurs at time 0 in the ordinary discrete time renewal risk process．However,this assumption may be restrictive in insurance reality．The delayed renewal risk model can solve this problem，in which the distribution of the first claim occurrence time is assumed to be independent of subsequent claim times，but Can have different distributions．In the present thesis，we aim to investigate the expected discounted penalty function for some classes discrete time delayed renewal risk models． Chapter 1 sumrnarizes related studies for classical discrete time risk models，including compound binomial model，discrete time renewal risk models with K。inter-claim times and general inter-claim time，and SO on． In chapter 2 the expected discounted penalty function for two classes delayed renewal processes are studied．Section 1 introduces the structure of the risk models．In section 2，we express the penalty function in the ordinary renewal model．Section 3 gives the explicit for the tail of deficit in the stationary renewal risk process． In chapter 3，we study the penalty function with geometrical claim amounts．Section 2 derives the expressions for矽￡1(U)，in which only deficit distribution is involved．When the penalty function depends on the surplus prior to ruin and the deficit at ruin，