几类风险模型的破产概率的探讨-应用数学专业论文.docxVIP

中图分类号：O211.6 密 级：公开 UDC：510 单位代码：10460 几类风险模型的破产概率的探讨 The research for ruin probability in several types of risk models 申请人姓名 朱启香 学 位 类 别 理学硕士 应用概率统计 专业名称 应用数学 研究方向 与金融数学 导 师 成军祥 职 称 副教授 提 交 日 期 2013.4 答辩日 期 2013.6 河南理工大学 河 南 理 工 大 学 学 位 论 文 原 创 性 声 明 本人郑重声明：所呈交的学位论文：几类风险模型的破产概率的探讨，是我 个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。论文中除了特别加以标注 和致谢的地方外，不包含任何其他个人或集体已经公开发表或撰写过的研究成果。 其他同志对本研究的启发和所做的贡献均已在论文中作了明确的声明并表示了谢 意。 本人愿意承担因本学位论文引发的一切相关责任。 学 位 论 文 作 者 签 名 : 年 月 日 河 南 理 工 大 学 学 位 论 文 使 用 授 权 声 明 本学位论文作者及导师完全了解河南理工大学有关保留、使用学位论文的 规定，即：学校有权保留和向有关部门、机构或单位送交论文的复印件和电子 版，允许论文被查阅和借阅，允许将本学位论文的全部或部分内容编入有关数 据库进行检索和传播，允许采用任何方式公布论文内容，并可以采用影印、缩 印、扫描或其他手段保存、汇编、出版本学位论文。 保密的学位论文在 解密后适用本授权 。 学位论文作者签名 ： 导师签名： 年 月 日 年 月 日 致 谢 首先，我要感谢我的导师成军祥副教授，三年来，成老师对我悉心培养、耐心 教导，使我顺利完成研究生阶段的学业课程；成老师不仅在学业上给我极大的帮 助，在生活上也给了我莫大的关怀。在这三年的求学生涯中，成老师那渊博的知 识、治学的严谨、宽广的胸怀都令我钦佩，在此，谨向成老师表示最崇高的敬意 和最真诚的感谢。 其次，感谢在河南理工大学数信学院求学的三年里所有教育和关心指导过我 的老师，感谢你们教会我更多的专业知识，使我有机会提升自己，还有你们真心 的关爱，让我难以忘怀。 再次，感谢数信学院 2010 级研究生同学，特别是室友田红娟、苗荣等人的帮 助，正是有了她们的关心和帮助，我才能得以顺利处理掉每次遇到的问题。感谢 你们对我的所有帮助！ 感谢我的家人一直以来对我的关心和支持！ 衷心感谢在百忙之中抽出宝贵时间对本文进行评阅的专家！ 最后向所有关心和帮助过我的人致以最诚挚的谢意！ I I PAGE PAGE VI 摘 要 本文以经典破产论为基础，基于实际需要推广原模型，并讨论了改进后模型 各自情形的破产概率问题。论文共分为 6 章，具体安排如下： 第一章 简单给出了本论文的写作实况，早期破产理论、古典模型的改进及 论文的重点工作。 第二章 简单地介绍了文章中涉及的一些基本概念和方法。 第三章 在广义复合 Poisson 风险模型的基础上将模型加以推广，得到了保 费到达过程为广义齐次 Poisson 过程理赔到达过程为广义复合 Poisson 过程的广义 复合双 Poisson 风险模型。对此模型，加入了随机干扰项，得到了带干扰的广义复 合双 Poisson 风险模型，分别推导了各自情形下的破产概率的一般表达式和它的一 个上界估计。 第四章 讨论了双险种 Cox 风险模型，并把延迟机制引进模型中，形成了带 延迟的双险种 Cox 风险模型。同时用鞅论方法研究了各自情形下破产概率的一些 结果。 第五章 研究一类保费和理赔额均为随机变量，利率为马氏链的离散时间风 险模型，推出了有限时间和最终时间破产概率的递归方程，并用鞅方法得到了最 终时间破产概率的上界估计。 第六章 总结与展望，给出本课题研究的发展方向。 关键词：风险模型；破产概率；调节系数；鞅方法；干扰；延迟；马氏链； 利率 III III PAGE PAGE IV Abstract On the basic of classical theory, considering the needing of practice, we make a certain amount of improvement for this model, and do the corresponding research of ruin probability for each generalized model. There are five chapters as follow: Chapter 1 gives the background, classical ruin theory, the generalized classica