几类风险模型的破产理论-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

摘要本学位论文致力于发展风险模型的破产理论．首先主要讨论在假定个 摘要 本学位论文致力于发展风险模型的破产理论．首先主要讨论在假定个 体索赔为重尾分布的前提下，几类风险模型破产概率妒∞)的尾等价式．对 于带随机干扰的经典风险模型和Erlang(n，卢)风险模型，我们讨论了破产概 率的局部定理． 在本文第一章中，为了使风险模型更具有现实意义，首先给出了几类 新的风险模型． 模型1索赔额序列{五，i≥l}是一个独立同分布非负的随机变量序 列，具有共同的分布函数F和有限均值EZ．索赔问隔时间{哦，i≥1)，也是 独立非负的随机变量序列，其中吼，p2 ％(1墨mo。)分别具有分布函数 G1，G2 G。，{吼，{m)具有共同的分布函数G(G不同于G1G2， G。) 和有限的均值E口，构成了索赔发生的时间序列Tn=E以．时间段(0，胡内 l=I 发生索赔的次数记为lv(t)=sup{n≥lIT．∈(0，t】)，它是一个计数过程且独 立于{五，i兰1)，相应的风险过程定义为s(￡)=￡。五一以并且假定相对安 全负荷P=堡铲0，这里常数e(ocoo)是保险费率． 模型’2索赔额序列{磊，i≥1)是一个独立非负的随机变量序列，其中 z1，z2，．．玩(1≤no。)分别具有分布函数Fl，F2， R，{五，in)具有 共同的分布函数F(F不同于Fl，F2， R)和有限均值EZ．索赔间隔时间 豫，i≥1)也是独立j}负的随机变量序列，其中81，如 ％(1墨mo。)分 别具有分布函数Gl，G2 G。，他，im)具有共同的分布函数G(G不同 于Gl，G2， G。)和有限的均值l徊，构成了索赔发生的时间序列％=∑良． i=1 时间段(o，胡内发生索赔的次数记为Ⅳ(f)=sup如2 lit．∈(0，啪，它是一个 1计数过程且独立于{五，{≥1)，相应的风险过程定义为S(t)=∑‘五一ctN(t 1 计数过程且独立于{五，{≥1)，相应的风险过程定义为S(t)=∑‘五一ctN(t ，并 t=1 且假定相对安全负荷P=堡刍笋墨0，这里常数c(ocoo)是保险费率． ．Ⅳf幻 模型3定义风险过程sU)=且㈣+x(味其中丑(≠)=芝’互一ct为模型 b1 2中的风险过程，x(t)为扰动项且与R(t)相互独立，并且假定相对安全负 荷P=警．0． Ⅳ“】 M“) 模型4在模型3的基础上定义风险过程s(￡)=￡。五十￡墨一ct+x(t)， 其中M(t)是更新过程，索赔间隔时间{K，{≥1)是独立同分布的随机变 量序列，具有共同的分布函数Q和有限的均值EY．{墨，i≥1)是不同于 {五，i≥1)的索赔额序列具有共同的分布函数P和有限均值EX．假设 _Ⅳ“1 M(t)，{置，i≥1)，∑五，x(t)均相互独立，并且假定相对安全负荷 P：与孕EZ{乒EXo。 E日1_茸r 在上述几类风险模型中，得到破产概率妒(z)的以下结果： 定理1．3．1． 在模型l中，假定相对安全负荷p0，如果索赔额分布 F∈D或R∈s，则有 妒(z)一p-1瓦(z)，z叶OO 。 定理1．3．2． 在模型2中，假定相对安全负荷P0，如果索赔额分布 F∈口或R∈s且耳(z)一GF(￡)，i=1，2， ，n，G为非负常数，则有 妒(。)一p一1，：(￡)，z—}OO 定理1．3．3． 在模型2中，假定相对安全负荷P0，如果索赔额分布 F∈D或Fe∈5且耳(z)一G瓦(z)，i=1，2， ，n，a为非负常数，则有 始)~睡㈨。1／协¨妒(z)一(∑G+p-1)瓦(。)，z-÷00． ＼i=l 定理1．3．4． 定理1．3．4． 在模型3中，假定相对安全负荷P0，如果索赔额分 布F∈D或Fe∈s且瓦(z)一aF(z)，i=1，2， ，n，G为非负常数，且 EOjo。，J=1，2，．．，m， 则(1)x(t)=os(t)，a≠0，B(t)为标准的布朗运动 (2)dx(t)=一nx(t)dt+dB(t)，x(o)=0，其中a0，B(t)为标准的布 朗运动 任一条件满足时， 都有 妒(z)一P_1瓦(。)，z—o。． 定理1．3．5． 在模型3中，假定相对安全负荷P0，如果索赔额分布 F∈口或足∈5且瓦(z)一G夏(g)，i=l 2．．，n，o为非负常数，E巳∞， j=l，2， ，m且最具有有限期望ml， 则(1)x(t)=口B(t)，a≠0，B(t)为标准的布朗运动 (2)dx(t)=一cYx Ct)dt+dB(t)，x(o)=0，其中a0，B(t)为标准的布 朗运动 任一条件满足时， 都有 始，～(娄Ci+p-1P妒(。)～《∑ k／nl夏(茹)，。-÷o。． ＼i=1 定理1．3．6． 在模型4中，假定相对安全负荷p0，如果索赔额分 布F∈口或疋∈s且瓦($)一GY(z)，i=1，2， ，n，G为非负常