几类Pickands估计量渐近正态分布之充要条件-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

几类Pickands估计量渐近正态分布之充要条件学科专业：概率论与数理统计 几类Pickands估计量渐近正态分布之充要条件 学科专业：概率论与数理统计 研究方向；概率论 指导教师；彭作祥教授 研究生：伍度志(200211) 摘 要 f设z。，肖：， ，以是一列独立同分布的随机变量，公共分布函数为F(x)。 xI，≤X2，≤ ≤以，是其顺序统计量，若存在常数列anO,b。∈R及非退化分 布G(x)，当月哼∞时 P(墨：!鱼sx)_G(工) 口” 则G(x)必是下列三种分布律之一 I：日(x)=l—exp{-e。) II：日(工)：J1一。xp{一(1一x)1)xO I 1 工≥0 Ⅲ：坼)={h0 xp{-x1篓。 其中口0为常数。这三种形式也可统一的写成下面的形式 一! G(x)=G，(石)=exp{-(1+rx)7) 1+yxO，yER I彳 此时称F属于吸引场G，(功，y称为极值指标／当分布函数未知时，对极值指标的 估计已成极值理论的重要部分，因为它是极值理论的基础。对极值指标的估计， 不仅在极值理论中占有重要地位，而且具有很强的实际背景。本文系统地研究了 几类Pickands估计量的渐近性质，在较弱的条件下得到了它们渐近正态分布的 充要条件。(主要结果如下。 对具有双足标的Pickands估计量有如下定理成立 定理2．2在定理2．1的条件下，6=Ⅳ(五，d2)的充分必要条件是 lim睾：掣。～-k，7、jd一1 lim睾：掣 。～-k，7、jd一1 熙压每廿一学 对具有三足标的Pickands估计量主要有如下定理成立 定理3．2在定理3．1的条件下，0--N(0，盯2)的充要条件是 lim篮：2=型!=!：!逛：：±生 n-bee E 盯(∥一1)logd 对具有四足标的Pickands估计量主要有如下定理成立 定理4．2在定理4．1的条件下，G=N(O，口z)的充要条件是 nliIIl--。*监B．2丽南J(一_1)(矿c+1)+(1一争1卅)2 定理4．4在定理4．3的条件下，否=Ⅳ(O，cr2)的充要条件是 lim压：』鲨=1211±12 胗7 ”醚8logclogd ， 关键词；极限分布；极值指标；渐近正态性；顺序统计量；正规变换函数。 2 The The Necessary and Sufficient conditions for some kinds of Piekands estimators asymptotic normality Major：Probability and ststi#flcs Speciality：Probability Tutor：Prof．Peng Zuo-xiang Author：Wu Du-zhi Abstract Suppose五，五， ，x。be姐i．i．d sequence with common distribution function F(x)，with its order statistics X1一≤爿名一s s J-一， if there exit constants anO,bn∈R and non·degenerent distribution function GO)，as?i寸00 ，(竖生sx)_G∽ a” then G∽must have one ofthe following three forms I：日(x)=1一exp卜e。) u：鼬，=忖卅。叫厂1篡 0 xO Ⅲ：H(x)= ，●●ff●【 1一exp{一x一。}X≥0 where口0．The three forms can be repressed as following general form 一三 G(工)=Gr(x)=exp{一0+)7) 1+7xO，y∈R we celled that F iS in the domain of attractive of G，(x)．，iS extreme value index．If the marginal distribution F(x)iS unknown，estimate the the extreme value index is an important part in extreme value theory．The necessary and sufficient conditions of some kinds of Pickands estimators asymptotic to normaiity had been derived in this paper under Some general conditions．Main results are briefly as followin