几类随机问题解的存在唯一性与Milstein方法的均方稳定性-计算数学专业论文.docxVIP

PAGE PAGE 1 摘要 近几十年里, 随着人们在经济学、生态学、化学、工程等领域的深入研究, 现实 问题中出现许多带有分数阶导数的随机问题模型或者问题本身不仅仅与当前时刻 有关还与之前某一时刻有关的问题模型. 对于这些问题模型, 仅仅用整数阶随机微 分方程模拟是无法获得真实的现象. 因而有许多学者思考着将整数阶随机微分方程 向分数阶微分方程推广或者讨论随机泛函微分方程. 本文主要探讨了两类分数阶随 机微分方程(FSDEs) 的解的存在唯一性以及证明了非线性中立型随机延迟微分方 程(NNSDDEs) Milstein 方法的均方稳定性. 第一章主要是介绍了随机微分方程和分数阶微分方程研究历史、??(?) 或者 ?? 是分数次的随机微分方程和随机延迟微分方程的研究现状, 另外还介绍了本文主要 研究内容. 第二章介绍了分数阶微分方程以及随机微分方程的基本知识, 为后续的研究做 了相应的知识准备. 第三章讨论了分数阶随机微分方程解的存在唯一性. 当 ? 1 2 时, 如果分数阶 随机微分方程满足一定条件, 则其解是存在唯一的. 第四章探讨了了带 Caputo 分数阶导数的随机微分方程解的存在唯一性. 当 0 1 ? 时, 若带 Caputo 分数阶导数的随机微分方程满足一定条件, 则其解是存在 2 唯一的. 第五章研究了 NNSDDEs Milstein 方法的均方稳定(MS-稳定)性. 首先我们构 建了关于 NNSDDEs 的 Milstein 方法, 然后获得了该方法 MS-稳定的一个充分条 件, 章末的数值实验验证了理论结果的正确性. 关键词: 分数阶随机微分方程; 非线性中立型随机微分方程; 存在唯一性; Milstein 方法; 均方稳定性. Abstract In recent decades , as people in-depth study of economics, ecology, chemistry, engineering and other fields, practical problem appears many stochastic questions model with fractional derivative or appears some time-related issues model that related to current time and the previous. For these problems model, using integer- order stochastic differential equation simulations are unable to obtain the true phe- nomenon. Thus, many authors consider to promote the integer-order stochastic differential equations to fractional differential equations, or to discuss Stochastic Functional Differential Equations(SFDEs). This paper discusses the existence and uniqueness of the solution of the two types of Fractional Stochastic Differential Equa- tions (FSDEs) and prove the mean square stability of Milstein method of Nonlinear Neutral Stochastic Delay Differential Equations(NSDDEs). In chapter one, we introduce the history that we study stochastic differential equations and fractional differential equations , and ??(?) or ?? are the research status of fractional stochastic differential equations and stochastic delay differential equations. Also, we introduce the main contents of this paper. In chapter two, we present some basic know