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第 29 卷 第 4 期 2003 年 7 月 自 动 化 学 报 ACTA AU TOMA TICA SIN ICA Vol129 ,No14 J uly ,2003 乘性随机离散系统的最优控制1) 赵明旺 (武汉科技大学信息科学与工程学院 武汉 430081) ( E2mail : zhaomw @mail. wust . edu. cn) 摘 要 基于对系统随机不确定因素的分析 ,文中定义了一种新型随机离散系统 ——乘性随机 离散系统 ,并研究该类系统的线性二次型 (LQ) 最优控制问题. 首先给出了该类系统的有限时间 和无限时间 LQ 最优控制律 ,并着重分析 、证明了无限时间 LQ 最优控制问题的 Riccati 方程的 正定矩阵解的存在性及相应数值求解算法与收敛性 ,以及闭环系统的稳定性等问题. 仿真结果 表明了该方法的有效性. 关键词 随机离散系统 , 最优控制 , 噪声 , 乘性摄动 中图分类号 Optimal Control for Multiness Stochastic Discrete Systems ZHAO Ming2Wang ( School of Inf ormation Science Engineering , W uhan U niversity of Science Technology , W uhan 430081 ) ( E2mail : zhaomw @mail. wust . edu. cn) Abstract Based on the analysis of stochastic uncertainty in dynamical systems , a new type of stochastic discrete systems , named as the multiness stochastic discrete systems , is defined and then the linear quadric(LQ) optimal control problem for the systems is discussed. First2 ly , the LQ optimal control laws with finite time and infinite time are proposed respectively. Secondly , the existence of the positive define matrix solution to the Riccati equation for solv2 ing the infinite2time LQ control law , the convergence of the numerical algorithm for solving the equation , and the stability of the closed2loop systems are discussed in detail. Finally , the simulation results show the effectiveness of the method proposed in this paper. Key words Stochastic discrete systems , optimal control , noise , multiness disturbance 1 引言 探讨对不确定性的处理始终是推动控制科学发展的主要因素之一 ,并相继诞生了随机 1) 湖北省自然科学基金和湖北省教育厅优秀中青年人才项目资助 Supported by Natural Science Foundation of Hubei Provence and Outstanding Young Teachers Foundation of Depart2 ment of Eduation of Hubei Provence Government 收稿日期 2001208215 收修改稿日期 2002204217 Received August 15 , 2001 ; in revised form April 17 , 2002 634 自 动 化 学 报 29 卷 控制 、鲁棒控制和模糊控制等分支. 随机性可以说是研究最早的不确定性. 目前所考虑的随 机性一般用加性随机噪声来表达 ,即系统可表示为[ 1 ,2 ] A ( z - 1) yk = B ( z - 1) uk - d + vk (1) 其