乘性随机离散系统的最优控制.docxVIP

第 29 卷 第 4 期 2003 年 7 月 自 动 化 学 报 ACTA AU TOMA TICA SIN ICA Vol129 ,No14 J uly ,2003 乘性随机离散系统的最优控制1) 赵明旺 (武汉科技大学信息科学与工程学院 武汉 430081) ( E2mail : zhaomw @mail. wust . edu. cn) 摘 要 基于对系统随机不确定因素的分析 ,文中定义了一种新型随机离散系统 ——乘性随机 离散系统 ,并研究该类系统的线性二次型 (LQ) 最优控制问题. 首先给出了该类系统的有限时间 和无限时间 LQ 最优控制律 ,并着重分析 、证明了无限时间 LQ 最优控制问题的 Riccati 方程的 正定矩阵解的存在性及相应数值求解算法与收敛性 ,以及闭环系统的稳定性等问题. 仿真结果 表明了该方法的有效性. 关键词 随机离散系统 , 最优控制 , 噪声 , 乘性摄动 中图分类号 Optimal Control for Multiness Stochastic Discrete Systems ZHAO Ming2Wang ( School of Inf ormation Science Engineering , W uhan U niversity of Science Technology , W