基于重尾分布有限时间内破产概率及数据模拟-应用统计专业论文.docxVIP

大连理工大学专业学位硕士学位论文The 大连理工大学专业学位硕士学位论文 The Finite-·time Ruin Probability with Heavy·-tailed and Date Simulation Abstract Consider a discrete—time insurance risk model in which the insurer makes both risk．free and risky investments．Assume that the one．period insurance and financial risks form a se． quence of independent and identically distributed copies of a random pair(墨聊with dependent components．When the product Xy is heavy tailed．under a mild restriction on the dependence structure of仪y)，we establish for the finite—time ruin probability an asymptotic formula。which coincides with the long—standing one in the literature．Various important special cases are pre． sented，showing that our work generalizes and unifies some of recent ones．The previous content described iS one dimensional case，on the basis of which，we will extend the one．dimensional tO the two-dimensional case，and some important conclusions are obtained．Ⅵmat’s more．we do some date simulations for both one．dimensional case and two—dimensional case． Key Words： Asymptotics；Dependence；Heavy-tailed distribution；Date simulation； Pareto Distribution ．—Ill—． 万方数据 大连理工大学专业学位硕士学位论文目 大连理工大学专业学位硕士学位论文 目 录 摘 要 I Abstract．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． IⅡ 1绪论 ．． 1 1．1研究背景及相关结果 ． 1 1．2重尾分布族 ． 3 1．3 Pareto分布族 ．． 5 1．4随机变量间的相依结构 ． 7 2一种保单 9 2．1一套保险系统的结论 ． 9 2．2一套保险系统的数据模拟 ．． 9 3两种保单 1 7 3．1两套保险系统的结论与证明 ．． ． 1 7 3．2两套保险系统的模拟结果 ．． 2O 4未来的工作及难点 29 结 论 3 l 参考文献 33 致 谢 35 大连理工大学学位论文版权使用授权书 ．． 37 万方数据 大连理工大学专业学位硕士学位论文1绪论 大连理工大学专业学位硕士学位论文 1绪论 本章节我们首先对基于重尾分布相依性的有限时间内的破产概率这一课题的背景知 识和相关结果进行一下整理，然后对Pareto分布及相依性做简单的介绍和总结． 1．1研究背景及相关结果 详细说明一个离散的有限时间内的保险风险模型．随机变量xi代表在周期f(i∈N) 内的净损失额(一共的索赔额加上其他的花费减去总保费的收入)．假定保险公司既做 无风险投资又做有风险投资，那么我们就需要考虑在周期f内的随机贴现因子，用非负 随机变量K来表示．在Norberg(1991)t11，Tang和Tsitsiashvili(2003)t2】学术文献中，称 {墨，f∈N)为保险风险因子，称{K，f∈N)为金融风险因子．所以下面的和式 蕃 巧 n∈N． 。∑Ⅲ 。几芦 代表有限时间n内贴现后的净损失额．我们可以看出，在有限时间n内的破产概率，就是 当有限时间n内贴现后的净损失额大于保险公司的现有资金时，我们就认为该保险公司 破产．破产概率用下式沙(x；，1)表示， 帅㈤册(聪喜墨虫叫， ， ∽·， 这里工O≥0)